Globalcom

Ежедневные обзоры рынков

Опционы и применение EWT в стратегиях

АвторСообщение

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 26 фев 2016, 18:04


Как и говорил ранее, я пока только разбираюсь в технологии, поэтому особо не стараюсь получить какую то выгоду из этого. Хочу понять, что и при каких условиях происходит с позицией. :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 26 фев 2016, 18:20


... писал(а):Кстати по AAPL где цены?! У вас тут походу опционы Европейские, то есть в любое время закрыть уже нельзя их....

Вот сессия в работе и цены тоже. :)
Опцион.png
Опцион.png (109.43 КБ) Просмотров: 4460


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

alessandro
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 18:23

Сообщение Добавлено » 26 фев 2016, 19:37


Добрый вечер! Как бы попробывать пояснить. Первое, необходимо отделить торговлю опиционами и бинарными опционами ( это полная чушь и казино). Второе, можно торговать на рынке форекс по приципу опционных рассчетов, скажем так. Наиболее популярная биржа - СМЕ, которая каждый день публикует данные по торговле. Существует различная периодичностьопционных контрактов (недельные, месячные и т.д.). Короче, наука это глобальная как и EWT. Может сайт будет хоть частично в помощь http://insidemarket.ru

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 26 фев 2016, 20:05


Все верно, любое дело это наука и знания, поэтому всегда нужно подходить к изучению, как говориться с толком, с чувством и расстановкой. :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 06:30


Немного протестировав покупку опционов, думаю, что для хеджа лучше использовать продажу опционов. Сейчас начну тестировать, если что то получится расскажу. :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 07:06


Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Shulgin
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 13:57

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 11:15


Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


грааль?!! (happy)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

spcent
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 07:32

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 11:27


Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


Допустим:
1) продаёте на споте и продаёте пут опцион. Цена падает, получаете прибыль по спотовой позиции и убыток по опциону, общая позиция в нуле, ваша прибыль = премия - спред. При росте цены, убыток = стоп по споту + спред - премия
2) продаёте на споте, продаёте колл. При падании цены ваша прибыль = падение на споте + Премия. При росте цены, убыток = стопу на споте + неограничен по опциону.

Прошу в качестве примера вашего предположения привести конкретный расчёт по текущим котировкам и премиям (whew)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

spcent
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 07:32

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 11:42


Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


Сам считаю, что хеджироваться опционами можно только покупая их (если говорить только о простых стратегиях). То есть продав на споте и купив колл, мы фактически в локе и застрахованы от роста цены. Но у нас есть убыток - это уплаченная премия. В случае падения цены мы получаем прибыль на споте и отказываемся от исполнения опциона получаем убыток размером в премию. Это явное хеджирование для импортеров. Причём если есть свободные денежные средства, можно положить их на депозит и ставкой по депозиту отбивать часть убытка - уплаченную премию, в первом случае.

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 12:36


spcent писал(а):
Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


Сам считаю, что хеджироваться опционами можно только покупая их (если говорить только о простых стратегиях). То есть продав на споте и купив колл, мы фактически в локе и застрахованы от роста цены. Но у нас есть убыток - это уплаченная премия. В случае падения цены мы получаем прибыль на споте и отказываемся от исполнения опциона получаем убыток размером в премию. Это явное хеджирование для импортеров. Причём если есть свободные денежные средства, можно положить их на депозит и ставкой по депозиту отбивать часть убытка - уплаченную премию, в первом случае.

В том то и дело, что при продаже опциона нам платят премию, что еще больше сокращает возможный убыток. Ну по крайней мере пока я так понимаю, но возможно ошибаюсь, так как еще не особо вкуриваю в это дело. :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20