Globalcom

Ежедневные обзоры рынков

Опционы и применение EWT в стратегиях

АвторСообщение

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

...
Сообщения: 2938
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 10:09

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 12:37


Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?

Только в теории, если у нас будет флэт тогда мы влетим больше чем могли бы. Например, вы покупаете акцию по 40 баксов а продаете опцион 33, но при цене через 3 месяца в те 40 баксов плюс минус пол доллара мы теряем деньги потраченные на опционы и ничего не зарабатываете на акциях... то есть валотильность нужна в любую сторону, а ели нет то попадаем на деньги.
Алексей парами не торговал а на акциях 100% так как сказал.
В бы хот показали сделку на парах по опционам... и если вы купили опцион июньский можете его закрыть когда? раньше можно или нет?

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

...
Сообщения: 2938
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 10:09

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 12:39


Алексей Васильев писал(а):
spcent писал(а):
Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков. :?


Сам считаю, что хеджироваться опционами можно только покупая их (если говорить только о простых стратегиях). То есть продав на споте и купив колл, мы фактически в локе и застрахованы от роста цены. Но у нас есть убыток - это уплаченная премия. В случае падения цены мы получаем прибыль на споте и отказываемся от исполнения опциона получаем убыток размером в премию. Это явное хеджирование для импортеров. Причём если есть свободные денежные средства, можно положить их на депозит и ставкой по депозиту отбивать часть убытка - уплаченную премию, в первом случае.

В том то и дело, что при продаже опциона нам платят премию, что еще больше сокращает возможный убыток. Ну по крайней мере пока я так понимаю, но возможно ошибаюсь, так как еще не особо вкуриваю в это дело. :)

Премию? поподробнее...вроде как они одинаковы что по кол что по пут. Может еще быть такое что при цене 40 долларов 45 кол стоит 100 долларов а пут 150 и наоборот, там тоже смотрят куда будет идти тренд....

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 12:50


... писал(а):Только в теории, если у нас будет флэт тогда мы влетим больше чем могли бы. Например, вы покупаете акцию по 40 баксов а продаете опцион 33, но при цене через 3 месяца в те 40 баксов плюс минус пол доллара мы теряем деньги потраченные на опционы и ничего не зарабатываете на акциях... то есть валотильность нужна в любую сторону, а ели нет то попадаем на деньги.
Алексей парами не торговал а на акциях 100% так как сказал.
В бы хот показали сделку на парах по опционам... и если вы купили опцион июньский можете его закрыть когда? раньше можно или нет?

В том то и дело, что для продажи опциона валотильность не обязательна, наоборот чем меньше движение цены тем больше шансов, что опцион не будет исполнен и тем самым получим разницу между ценой продажи опциона и нулем (если до срока доживет).
Закрыть можно в любой момент. Ниже на скрине покупка пута, о которой я писал на прошлой неделе. И продажа пута, которая открывалась со вторым ордером по продаже Австралийца. Но возможно, что не так я делаю, так как я еще полный нуль в этом деле. :)
Опцион.png
Опцион.png (68.02 КБ) Просмотров: 3360


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 12:50


А вы к стати в Крыму где живете? А то я в этом году собираюсь туда, можно будет и встретиться :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

spcent
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 07:32

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:02


Алексей Васильев писал(а):
... писал(а):Только в теории, если у нас будет флэт тогда мы влетим больше чем могли бы. Например, вы покупаете акцию по 40 баксов а продаете опцион 33, но при цене через 3 месяца в те 40 баксов плюс минус пол доллара мы теряем деньги потраченные на опционы и ничего не зарабатываете на акциях... то есть валотильность нужна в любую сторону, а ели нет то попадаем на деньги.
Алексей парами не торговал а на акциях 100% так как сказал.
В бы хот показали сделку на парах по опционам... и если вы купили опцион июньский можете его закрыть когда? раньше можно или нет?

В том то и дело, что для продажи опциона валотильность не обязательна, наоборот чем меньше движение цены тем больше шансов, что опцион не будет исполнен и тем самым получим разницу между ценой продажи опциона и нулем (если до срока доживет).
Закрыть можно в любой момент. Ниже на скрине покупка пута, о которой я писал на прошлой неделе. И продажа пута, которая открывалась со вторым ордером по продаже Австралийца. Но возможно, что не так я делаю, так как я еще полный нуль в этом деле. :)
Опцион.png


Все правильно. Покупаем опцион когда ставим на движение, продаём опцион когда ставим на диапазон (флэт).
Как только цена выходит из диапазона, наш проданный опцион начинает приносить покупателю прибыль как обычная спотовая позиция, а нам начинает приносить убыток, причём неограниченный

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

spcent
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 07:32

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:06


И все же возвращаясь к словам о "торговать практически без убытков", хеджируясь продажей опциона, хочется подробностей))

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

Алексей Васильев Администратор
Сообщения: 11822
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 06:11

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:14


spcent писал(а):
Все правильно. Покупаем опцион когда ставим на движение, продаём опцион когда ставим на диапазон (флэт).
Как только цена выходит из диапазона, наш проданный опцион начинает приносить покупателю прибыль как обычная спотовая позиция, а нам начинает приносить убыток, причём неограниченный


Это все зависит от того, какой опцион и при каких условиях был продан, как я понимаю. :)

spcent писал(а):И все же возвращаясь к словам о "торговать практически без убытков", хеджируясь продажей опциона, хочется подробностей))


Я пока очень сильно начинающий, поэтому понятия не имею, что да как. Вот пытаюсь на практике понять как все это работает, но пока не особо доходит до меня. :)


"Если не станешь частью катка, станешь частью дороги" (Грегори Роулинз)

"Будущее предсказывают не те кто умнее, а те, кто решил подумать еще раз" (не знаю кто)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

spcent
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 07:32

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:34


Алексей Васильев писал(а):
spcent писал(а):
Все правильно. Покупаем опцион когда ставим на движение, продаём опцион когда ставим на диапазон (флэт).
Как только цена выходит из диапазона, наш проданный опцион начинает приносить покупателю прибыль как обычная спотовая позиция, а нам начинает приносить убыток, причём неограниченный


Это все зависит от того, какой опцион и при каких условиях был продан, как я понимаю. :)

spcent писал(а):И все же возвращаясь к словам о "торговать практически без убытков", хеджируясь продажей опциона, хочется подробностей))


Я пока очень сильно начинающий, поэтому понятия не имею, что да как. Вот пытаюсь на практике понять как все это работает, но пока не особо доходит до меня. :)


Ну здесь только практика, поэтому постарайтесь пожалуйста все запомнить и записать, при разных вариациях: при отказе от исполнения, при исполнении и при закрытии не дожидаясь исполнения. Очень интересно как на практике все это будет выглядеть и как это можно связать с Вашей уже существующей стратегией торговли на споте (whew)

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

...
Сообщения: 2938
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 10:09

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:47


(h5)
Алексей Васильев писал(а):
... писал(а):Только в теории, если у нас будет флэт тогда мы влетим больше чем могли бы. Например, вы покупаете акцию по 40 баксов а продаете опцион 33, но при цене через 3 месяца в те 40 баксов плюс минус пол доллара мы теряем деньги потраченные на опционы и ничего не зарабатываете на акциях... то есть валотильность нужна в любую сторону, а ели нет то попадаем на деньги.
Алексей парами не торговал а на акциях 100% так как сказал.
В бы хот показали сделку на парах по опционам... и если вы купили опцион июньский можете его закрыть когда? раньше можно или нет?

В том то и дело, что для продажи опциона валотильность не обязательна, наоборот чем меньше движение цены тем больше шансов, что опцион не будет исполнен и тем самым получим разницу между ценой продажи опциона и нулем (если до срока доживет).
Закрыть можно в любой момент. Ниже на скрине покупка пута, о которой я писал на прошлой неделе. И продажа пута, которая открывалась со вторым ордером по продаже Австралийца. Но возможно, что не так я делаю, так как я еще полный нуль в этом деле. :)
Опцион.png

Алексей все не так, вы купили опцион за 100 долларов, и вы его или закрываете или нет, если закрываете то скажем купили изначально по 100 а стал он стоить 450 то вам надо на счету иметь те 450 чтобы его выкупить, а если нет то просто ваши деньги сгорают, так на акциях, просто опцион считается не исполнен и все.
С Керчи...Можно будет конечно...

 Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

...
Сообщения: 2938
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 10:09

Сообщение Добавлено » 29 фев 2016, 13:50


По скрину не врубился если честно,
а зачем вы пут продаете еще?
Я бы вам советовал покупать пут и покупать колл, потому что пут это уже продажа а кол покупка, кстати а это у вас демка? Проще будет мне сделать себе ее и тоже потестировать....

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16