Страница 1 из 29

Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:12
Алексей Васильев
Опционы, теория и практика.

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 06:30
Алексей Васильев
Вот в саксо есть и валютные опционы и опционы по акциям. Для теста купил опцион пут по австралийцу :)
Австрал пут.png
Австрал пут.png (147.81 КБ) Просмотров: 13627

акции.png
акции.png (113.07 КБ) Просмотров: 13627

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:31
...
надо было и те споры перекинуть сюда, зря что ли писал вчера объяснял?

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:08
Алексей Васильев
... писал(а):надо было и те споры перекинуть сюда, зря что ли писал вчера объяснял?

Перекинем позже, сейчас реально времени нет. :)

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:26
...
Алексей Васильев писал(а):
... писал(а):надо было и те споры перекинуть сюда, зря что ли писал вчера объяснял?

Перекинем позже, сейчас реально времени нет. :)

Ну не забудьте как будет время, полезной инфы там много.
Кстати по AAPL где цены?! У вас тут походу опционы Европейские, то есть в любое время закрыть уже нельзя их....

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:04
Алексей Васильев
... писал(а):Ну не забудьте как будет время, полезной инфы там много.
Кстати по AAPL где цены?! У вас тут походу опционы Европейские, то есть в любое время закрыть уже нельзя их....

Обязательно перенесу :)

По Эплл это просто данные американской биржи.

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:49
spcent
Алексей Васильев писал(а):Вот в саксо есть и валютные опционы и опционы по акциям. Для теста купил опцион пут по австралийцу :)
Австрал пут.png

акции.png


Получается купили пут со страйком 0,72 и заплатили за это премию 74 пункта. Дата экспирации 16 марта. Точка безубыточности 0,7126. Если что не так коллеги, поправьте.
Метод экспирации, видимо, спот? То есть после 16 марта получаете позицию sell на споте, цене продажи 0,72.
Интересно будет посмотреть, если рынок 16 марта не окажется ниже 0,72, а будет выше, допустим на 0,73, при отказе от экспирации опциона како убыток будет зафиксирован. Только в размере премии или больше...

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:57
Алексей Васильев
spcent писал(а):
Получается купили пут со страйком 0,72 и заплатили за это премию 74 пункта. Дата экспирации 16 марта. Точка безубыточности 0,7126. Если что не так коллеги, поправьте.
Метод экспирации, видимо, спот? То есть после 16 марта получаете позицию sell на споте, цене продажи 0,72.
Интересно будет посмотреть, если рынок 16 марта не окажется ниже 0,72, а будет выше, допустим на 0,73, при отказе от экспирации опциона како убыток будет зафиксирован. Только в размере премии или больше...

Да, я пока также понимаю, убыток будет больше чем премия. Посмотрим, что получится, пока показывает прибыль. :)
Опцион.png
Опцион.png (60.69 КБ) Просмотров: 13555

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:36
spcent
Алексей Васильев писал(а):
spcent писал(а):
Получается купили пут со страйком 0,72 и заплатили за это премию 74 пункта. Дата экспирации 16 марта. Точка безубыточности 0,7126. Если что не так коллеги, поправьте.
Метод экспирации, видимо, спот? То есть после 16 марта получаете позицию sell на споте, цене продажи 0,72.
Интересно будет посмотреть, если рынок 16 марта не окажется ниже 0,72, а будет выше, допустим на 0,73, при отказе от экспирации опциона како убыток будет зафиксирован. Только в размере премии или больше...

Да, я пока также понимаю, убыток будет больше чем премия. Посмотрим, что получится, пока показывает прибыль. :)
Опцион.png


Как я понимаю, убыток будет больше чем премия в том случае если мы исполним опцион, то есть ничего не будем с ним делать и он истечет и перейдет в спот позицию.
Но опцион это право купить/продать товар по заранее оговоренной цене, а не обязательство.
Поэтому мы до даты экспирации можем отказаться от его исполнения (отказаться от экспирации). Вот здесь интересен будет технический момент как это делается и какой в итоге получается убыток.
По теории этот убыток должен быть не больше чем премия.
Но мне самому мало верится в рост пары)) Поэтому скорее всего Вы просто закроете опцион с прибылью или дождетесь экспирации и получите sell на споте по цене 0.72.
В таком случае в следующий раз посмотрим как работает отказ от исполнения опциона))

Re: Опционы и применение EWT в стратегиях

СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:02
Алексей Васильев
spcent писал(а):Как я понимаю, убыток будет больше чем премия в том случае если мы исполним опцион, то есть ничего не будем с ним делать и он истечет и перейдет в спот позицию.
Но опцион это право купить/продать товар по заранее оговоренной цене, а не обязательство.
Поэтому мы до даты экспирации можем отказаться от его исполнения (отказаться от экспирации). Вот здесь интересен будет технический момент как это делается и какой в итоге получается убыток.
По теории этот убыток должен быть не больше чем премия.
Но мне самому мало верится в рост пары)) Поэтому скорее всего Вы просто закроете опцион с прибылью или дождетесь экспирации и получите sell на споте по цене 0.72.
В таком случае в следующий раз посмотрим как работает отказ от исполнения опциона))

Да, я уже поэкспериментировал с убытками, и получил убыток больше чем премия, то есть я дождался срока истечения опциона и получил жирненький убыток. До экспирации тоже можно получить убыток, но он в случае с покупкой пут или колл все равно больше премии получился. Теперь хочу проверить какая получится прибыль при истечении срока опциона, хотя не уверен, что дождусь его, так как он истекает 16 марта, а за это время цена может вернуться к уровню открытия. Ну а в целом посмотрим, что из этого выйдет. :)