Globalcom

Как и говорил ранее, я пока только разбираюсь в технологии, поэтому особо не стараюсь получить какую то выгоду из этого. Хочу понять, что и при каких условиях происходит с позицией.

... писал(а):Кстати по AAPL где цены?! У вас тут походу опционы Европейские, то есть в любое время закрыть уже нельзя их....

Вот сессия в работе и цены тоже.

Добрый вечер! Как бы попробывать пояснить. Первое, необходимо отделить торговлю опиционами и бинарными опционами ( это полная чушь и казино). Второе, можно торговать на рынке форекс по приципу опционных рассчетов, скажем так. Наиболее популярная биржа - СМЕ, которая каждый день публикует данные по торговле. Существует различная периодичностьопционных контрактов (недельные, месячные и т.д.). Короче, наука это глобальная как и EWT. Может сайт будет хоть частично в помощь http://insidemarket.ru

Все верно, любое дело это наука и знания, поэтому всегда нужно подходить к изучению, как говориться с толком, с чувством и расстановкой.

Немного протестировав покупку опционов, думаю, что для хеджа лучше использовать продажу опционов. Сейчас начну тестировать, если что то получится расскажу.

Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков.

Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков.

грааль?!!

Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков.

Допустим:
1) продаёте на споте и продаёте пут опцион. Цена падает, получаете прибыль по спотовой позиции и убыток по опциону, общая позиция в нуле, ваша прибыль = премия - спред. При росте цены, убыток = стоп по споту + спред - премия
2) продаёте на споте, продаёте колл. При падании цены ваша прибыль = падение на споте + Премия. При росте цены, убыток = стопу на споте + неограничен по опциону.

Прошу в качестве примера вашего предположения привести конкретный расчёт по текущим котировкам и премиям

Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков.

Сам считаю, что хеджироваться опционами можно только покупая их (если говорить только о простых стратегиях). То есть продав на споте и купив колл, мы фактически в локе и застрахованы от роста цены. Но у нас есть убыток - это уплаченная премия. В случае падения цены мы получаем прибыль на споте и отказываемся от исполнения опциона получаем убыток размером в премию. Это явное хеджирование для импортеров. Причём если есть свободные денежные средства, можно положить их на депозит и ставкой по депозиту отбивать часть убытка - уплаченную премию, в первом случае.

spcent писал(а):

Алексей Васильев писал(а):Хмммм если я правильно понимаю суть, то использование продажи опционов в качестве хеджирования, то можно торговать практически без убытков.

Сам считаю, что хеджироваться опционами можно только покупая их (если говорить только о простых стратегиях). То есть продав на споте и купив колл, мы фактически в локе и застрахованы от роста цены. Но у нас есть убыток - это уплаченная премия. В случае падения цены мы получаем прибыль на споте и отказываемся от исполнения опциона получаем убыток размером в премию. Это явное хеджирование для импортеров. Причём если есть свободные денежные средства, можно положить их на депозит и ставкой по депозиту отбивать часть убытка - уплаченную премию, в первом случае.

В том то и дело, что при продаже опциона нам платят премию, что еще больше сокращает возможный убыток. Ну по крайней мере пока я так понимаю, но возможно ошибаюсь, так как еще не особо вкуриваю в это дело.