Re: Скрипты для MT4
Добавлено: 20 окт 2017, 19:04нили. пропуск начала в индексах при открытии сессии.
При работе с реальными значениями максимумов/минимумов наличных индексов акций появляется одна небольшая проблема: не все акции открываются одновременно. Практикой большинства
бирж является вычисление цены открытия индекса по ценам немногих акций, открывающихся рано утром, и ценам вчерашнего закрытия всех остальных акций, торги по которым начнутся позже.
Поэтому даже если на фьючерсных рынках наблюдаются значительные “разрывы при открытии”,
наличные рынки всегда открываются приблизительно на уровне вчерашнего закрытия. Использование средних величин позволяет избежать любых значительных искажений, возникающих в результате такой формы расчета индексов. Объективно говоря, правильное построение графиков “реальных” максимумов/минимумов наличных индексов зачастую дает горизонтальную линию в период
открытия, даже когда фьючерсный рынок открывается сотнями пунктов выше или ниже. Единственный способ обойти эту ситуацию - исключать первые 10-15 минут торгового дня из фиксируемых
данных и лишь затем вычислять максимум и минимум данного дня. Таким образом, вы практически получаете гарантию, что большинство акций будет открыто и на вашем графике отражены именно цены открытия (а не закрытия предыдущего дня).
Другими факторами, как объясняет Нили, является то, что «текущая
стоимость основывается на прошлом; время не имеет автоматического
негативного воздействия на стоимость, и это касается тысяч товаров и
имеющихся цен». Кроме того, Нили считает, что «если волновой анализ должен
быть точным, то необходимо использовать данные о наличности». Многие
трейдеры и аналитики используют данные о ценах фьючерсов в своем анализе по
методу волн Эллиотта, «но значительная часть путаницы, относящейся к волнам
Эллиотта, вызвана тем, что используются не те данные», говорит Нили.
При работе с реальными значениями максимумов/минимумов наличных индексов акций появляется одна небольшая проблема: не все акции открываются одновременно. Практикой большинства
бирж является вычисление цены открытия индекса по ценам немногих акций, открывающихся рано утром, и ценам вчерашнего закрытия всех остальных акций, торги по которым начнутся позже.
Поэтому даже если на фьючерсных рынках наблюдаются значительные “разрывы при открытии”,
наличные рынки всегда открываются приблизительно на уровне вчерашнего закрытия. Использование средних величин позволяет избежать любых значительных искажений, возникающих в результате такой формы расчета индексов. Объективно говоря, правильное построение графиков “реальных” максимумов/минимумов наличных индексов зачастую дает горизонтальную линию в период
открытия, даже когда фьючерсный рынок открывается сотнями пунктов выше или ниже. Единственный способ обойти эту ситуацию - исключать первые 10-15 минут торгового дня из фиксируемых
данных и лишь затем вычислять максимум и минимум данного дня. Таким образом, вы практически получаете гарантию, что большинство акций будет открыто и на вашем графике отражены именно цены открытия (а не закрытия предыдущего дня).
Другими факторами, как объясняет Нили, является то, что «текущая
стоимость основывается на прошлом; время не имеет автоматического
негативного воздействия на стоимость, и это касается тысяч товаров и
имеющихся цен». Кроме того, Нили считает, что «если волновой анализ должен
быть точным, то необходимо использовать данные о наличности». Многие
трейдеры и аналитики используют данные о ценах фьючерсов в своем анализе по
методу волн Эллиотта, «но значительная часть путаницы, относящейся к волнам
Эллиотта, вызвана тем, что используются не те данные», говорит Нили.
