soldat писал(а):Я имел в виду дальние по цене, а по сроку исполнения наоборот близкие. Сам не пробовал, но слышал от одного чела, что он статистически рассчитал величину на которую цена крайне редко доходит за какой то определённый момент времени, и всё. И просто тупо продаёт и путы и колы ближние по срокам исполнения и на том расстоянии от сегоняшней цены которую он рассчитал. Когда (крайне редко) цена доходит до его позиций он закрывается с убытком, но якобы это бывает очень редко, и сама система вполне себе робастая. А при боковике - так вообще какие могут быть проблемы?))
Я пару раз показывал торговлю опционами.
Продавец опционов в течении года имеет стабильную прибыль (распад), а один раз в году может обнулить депо.
А покупатель в течении года не зарабатывает, но один раз в год может озолотиться.
Опционы на первом этапе лучше использовать как хэдж. А премия по опционам это страховка от убытка.
Жаль на мосбирже только три опциона ликвидны - Si, Ri, нефть.
, ну или может выводить профит после серии выигрышей (например после каждого третьего выигрыша - выводить профит со счёта). И тогда может так получиться, что человек обнулил депо один или два раза в год, но по результату заработал. 
))
