Торговля онлайн

[Gray]

Методика торговли и текущие сделки с разъяснениями инвестиционных решений.

[Gray]

Открываю раздел «Торговля онлайн» с одной главной целью: решить проблему совмещения EWT с формированием точек входа (ТВ). Хочу обратить внимание, что данный раздел создается не для того, чтобы выяснять у кого текущий баланс или доходность выше. Важно продемонстрировать конкретную методологию формирования ТВ, подкрепленную реальными живыми примерами работы с реальным счетом.
Заранее прошу сообщество относиться к отрицательным результатам как к статистике (в которую входят и положительные результаты) в отношении конкретного трейдера или его методики. Давайте избегать негативных ярлыков, которые так быстро прилипают к человеку после пары неудач. Ведь потери дают информацию для работы над ошибками и заставляют держать всех в форме по мере развития той или иной формации на рынке. Более того, трейдер, совершивший просадку, получает шанс стать на одну ступень опытней, если разберется, в чем была ошибка и признает ее.
Далее следует описание моего личного видения проблем и ошибок при формировании ТВ, а также описание выработанной на основе личного опыта методики для формирования ТВ. Если Вы являетесь обладателем собственного успешного опыта формирования ТВ, то информацию ниже можно пропустить и поделиться знаниями в реальном времени с сообществом в этой ветке форума. Для тех, кому все же интересен несколько иной, чем предлагаемый командой Пректера подход, читайте далее.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТВ. Я имел удовольствие пообщаться с большим количеством волновиков из различных стран. 9 человек из 10 признают, что хорошая разметка – это еще не гарантированная успешная точка входа. Так в чем проблема? Ведь есть отличная (сказано без сарказма) брошюрка «Анатомия торговли по волнам Эллиотта», в которой четко описаны возможные виды ТВ с применением EWT.
Проблема, на мой взгляд, в том, что такая методика отлично работает на старших тайм-фреймах (от Н4 и выше), но дает высокую погрешность при работе на более мелких периодах. Это ни в коем случае не ставит под сомнение саму EWT, отрицать эффективность которой могут лишь слепые. Объяснение заключается в том, что обнаруженные в рамках EWT фракталы как сходящиеся числовые ряды в математическом анализе формируются при n→∞ (читай, при количестве решений социума [количестве сделок на рынке] стремящемся к бесконечности). На финансовом рынке роль бесконечности в подавляющем числе вариантов выполняет период, находящийся внутри вашего монитора при нажатой кнопке Н4.
Разумеется, на 5-минутках также может сформироваться идеальная 5-3 формация, которую можно торговать по книжке. Но, во-первых, такое случается редко, а, во-вторых, любой опытный трейдер скажет, что на мелких ТФ идеальный на первый взгляд импульс частенько оказывается зигзагом или иной коррекционной моделью. В то же время из корявой структуры часто затем приходится формировать, например, начальный импульс. Еще раз, EWT можно применять на всех ТФ, но какова рентабельность ее применения на мелких периодах? Примерно такая же, как вероятность распознать контуры целого материка (или хотя бы его части), подойдя на пляже к его береговой линии и внимательно проанализировав визуально ее изгиб. На мой взгляд, невелика.
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВ. Пока бессознательное в социуме не сформировало какую-либо законченную формацию, описанную в EWT, поступки людей носят дискретный характер: два шага вверх, один вниз. Такая дискретность абсолютно не противоречит EWT. Более того, такое ступенчатое дискретное движение заложено в основу 5-3 фрактала в EWT. На сайте Pro дается ссылка на формализацию 5-3 фрактала через тригонометрический подход, который имеет ряд недостатков, выявленный еще Вейерштрассом. Более практичный метод формализации такого фрактала – через так называемые «пилы».
Построенный с использование «пил» фрактал носит называние фрактала Такаджи (см. ссылку) и в пределе сильно напоминает известную нам 5-3 формацию из EWT.
Таким образом, мой вывод гласит: в основе структур EWT в нижних пределах (на наноуровнях) лежат не аналогичные макроуровням красивые структуры, подробно описанные в работах Пректера; напротив, с приближением к нижним уровням (от Н1 и ниже) структура становится более дискретной (ступенчатой, пилообразной). При этом переход от дискретности к плавной красоте EWT происходит постепенно по мере роста принимаемых социумом (инвесторами, трейдерами) решений. По этой причине граница между ними на Н4 носит условный характер. По этой же причине сильное движение на несколько фигур, осуществленное за пару минут, еще не гарантирует нам 3-ю волну, даже если она ожидалась. Волны должны выкристаллизовываться по мере наращивания числа сделок. А вход в сделку (формирование ТВ) должно быть на основе простейшей из всех элементарных структур формации: 2 шага вверх (вниз) – один шаг вниз (вверх). Это самое элементарное неделимое на более мелкие фракталы условие направленного движения вверх (вниз). Об этом же пишет и Пректер, объясняя, почему в импульсе должно быть именно 3 направленных волны против 2 корректирующих.
Продолжение следует.

[Gray]

... продолжение

Резюмируя сказанное выше, в рамках используемой мною методики, при снижении до масштаба от Н4 и ниже я использую простейший элемент «пилы» - зубец. А для определения направления – 1,5 зубца (см. картинку ниже).

Зубец.gif (1.98 КБ) Просмотров: 20609

Поскольку внутри каждой триангуляции находится ей подобная структура, формирование ТВ сводится к (а) поиску самого младшего уровня триангуляции при условии совпадения ее направления с направлением более старшего уровня и (б) вход в рынок со стоп-лоссом, размещенным за вершиной ближайшего экстремума триангуляции более старшего уровня. См. схему ниже:

ТВ.gif (4.84 КБ) Просмотров: 20609

Такое дискретное движение постепенно формирует пилу, которая, в свою очередь, в пределе сформирует красивую формацию из EWT. Данное представление графика на малых масштабах позволяет оперировать с очень близкими стоп-лоссами, при этом, не повышая частоту их срабатывания в сравнении с формированием ТВ по фракталу из EWT. В результате, ТВ формируются на уровнях, близких к наиболее выгодным экстремумам еще на этапе формирования фрактала EWT.

ПРЕДПОСЫЛКИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВ.
Уровни имеют значение. На приведенных выше схемах – это горизонтальные прямые, проведенные через точки 1 и 2. Прежде чем уровень станет критическим с точки зрения предполагаемой формации EWT, имеет место «отработка» ценой определенных значений. Почему это происходит – абсолютно не важно. Скорее всего, трейдерами движет все те же страх и жадность, и желание держаться толпы. Так или иначе, игроки на рынке проявляют интерес к определенным ценовым значениям, на которых между участниками происходит значительный по объему обмен торговыми позициями. После завершения отработки уровня цена идет дальше, оставляя на данном уровне значительное количество торговых позиций (как в одну, так и в другую сторону) с выставленными стоп-лоссами.
Подходя к уровням, цена реагирует одним из перечисленных способов: (а) отскакивает от него, (б) делает ложное пробитие, (в) пробивает и закрепляется за ним в том же направлении, в котором был осуществлен вход в уровень. В режиме реального трейдинга обязательно следует дожидаться реакции цены на уровень – не действовать на упреждение.
Размечая образованные графиком уровни на масштабах от Н4 до М5-М1, мы получаем ориентировочную структуру триангуляции. Более того, мы получаем соответствующие по объемам накопленные позиции игроков, а, следовательно, и более высокую значимость реакции цены на более высоком масштабе. Иными словами, уровни «зубца» на Н4 более «сильные», чем на Н1-М30. По мере роста числа сделок, графики сглаживают свою структуру, переходят во фрактальную форму EWT и уже давно обозначенные уровни становятся критическими в рамках EWT. Это, в свою очередь, влечет соответствующую перестановку значений stop-loss и take-profit.
Однако, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому в ближайшие неделю-две выложу номер демонстрационного счета и инвесторский пароль, а также начну показывать сделки с разъяснениями решений о формировании ТВ в рамках описанной методики. Всем стойкости разума и профитов!

[Gray]

ОК. Поехали. Начальный депозит $5000. Сделки на сегодня: USDZAR buy 2.5 13.30 SL 13.23, USDCAD buy 1.296 SL 1.296.
Как видно, с точки зрения EWT ситуация по ранду пока непонятная. Однако, с точки зрения триангуляции получилась идеальная ТВ


То же самое можно сказать и по канадцу:

[img]

CAD%201h.png

[/img]

[Gray]

SL по всем позициям перенесены в б/у.
Поскольку по EURUSD ожидается динамичная 3-я волна, выставлены каскадные ордера на продажу по 2.5 лота на уровнях: 1.1325, 1.1300, 1.1275, 1.1250. SL по каждому из ордеров находится на уровне предыдущего. Таким образом, при срабатывании SL по какому-либо из ордеров просадка будет закрываться за счет частичного или полного закрытия текущих ордеров.

[Gray]

Удивительным образом отрабатываются уровни. См. скрин ниже. Если нарисуется разворотная модель, то текущий ордер по ранду будем закрывать.
[img]

ZAR%201H-2.png

[/img]

[Gray]

GBPUSD sell stop 2.5 по цене 1.5413 SL 1.5463. VAR составит $1250, т.е. 10% от текущего баланса.

[Алексей Васильев]

Ранд хорошо идет

[Gray]

Ранд хорошо идет

Да. Теперь надо постепенно выстраивать удовлетворительную модель EWT для определения целей и, самое главное, критических уровней.

[Gray]

GBPUSD. Дополнительно. Sell 2.5 по цене 1.5445 SL 1.5450. VAR $105 - менее 1% от текущего баланса. При срабатывании второго ордера на 1.5413, этот надо будет перевести в б/у для соблюдения баланса общего риска.