Опционы и применение EWT в стратегиях

[georgih]

Купил вчера пут на brent, первый раз. Не пойму, убыток при покупке фиксируемый, почему в терминале убыток "плавает" в зависимости от движения цены на нефть. Знатоки, разъясните что не так?

У вас фиксированная премия, вот этот убыток в рамках премии туда сюда и меняется.

Термин "премия" это убыток? При покупке путов и при движении цены вниз убыток ограничен ценой покупки, доход неограничен, правильно?

[Алексей Васильев]

Термин "премия" это убыток? При покупке путов и при движении цены вниз убыток ограничен ценой покупки, доход неограничен, правильно?

Премия, это та сумма, которую вы платите при покупке опциона, и не важно какой он, путт или кол. И да, при покупке опциона убыток ограничен размером премии, а прибыль не ограничена.

То есть в вашем случае, при сильном движении базового актива вниз, то есть нефти, будет увеличиваться стоимость опциона, но стоит понимать, что у опциона есть и временная стоимость, которая уменьшается практически каждый день, и чем ближе дата экспатриации тем сильнее её снижение.

С опционами не все так просто, как кажется, большую роль играет срок жизни опциона и динамика движения базового актива.

[Алексей Васильев]

В какой опцион купили?

[georgih]

В какой опцион купили?

Купил два, для пробы:
BR00041BV0B 08.10.2020
BR000041BV0 27.10.2020

[Алексей Васильев]

Купил два, для пробы:
BR00041BV0B 08.10.2020
BR000041BV0 27.10.2020

1) Вы не проанализировали ситуация с БА, лично по моему мнению боковик продолжится, и все покупатели путтов и колов останутся так сказать с "носом". Почему? Да потому что динамика БА будет слабой, поэтому стоимость опциона будет только снижаться за счет снижения временной стоимости.

2) Ну вроде как ваши опционы в деньгах, то самый близкий скорее всего про экспирируется во фьючерс, да и второй тоже, так как по моему субъективному мнению, боковик по нефти продолжиться еще не одну неделю.

Проще говоря, я бы не стал покупать данный опцион.

[Алексей Васильев]

Всем доброе утро!!!

Я периодически изучаю терминал брокера Interactive Brokers, и на фоне недавней бучи с акциями GME, все наверное в курсе, решил купить 150 путы на их акции (само собой на демке).

Купил по 53 за контракт, и сейчас буду закрывать по 101,95. Интересно конечно получилось, из-за того, что было вполне очевидно, что идет некая манипуляция с выносом обоих сторон по марженколам.

GME.png (124.98 КБ) Просмотров: 15184

[Алексей Васильев]

Всем доброго дня и теплого лета!!!

Помните санкции по поводу Навального? Так вот, по законодательству США, сегодня, 2 июня, они должный что то решать с санкциями по РФ. Что они решат, понятное дело, что понятия не имеем, но есть пара интересных моментов с точки зрения EWP.

Ранее прогнозировалось, что индекс РТС находиться в стадии завершения предполагаемой волны "Е" большого треугольника (см. краткую хронологию ниже).

RTSH_1.png (26.92 КБ) Просмотров: 14925

RTSH_2.png (26.89 КБ) Просмотров: 14925

RTSH_3.png (27.32 КБ) Просмотров: 14925

RTSH_4.png (26.78 КБ) Просмотров: 14925

RTSH_5.png (26.18 КБ) Просмотров: 14925

То есть, несмотря на то, что структура на старших степенях может измениться, все же на данный момент для основного сценария выполнены все минимальные условия для выполнения разворота цены вниз. Так же, если все же силу приобретет альтернативный вариант, то и в данном случае стоит ожидать выполнения, относительно уверенного движения вниз.

По факту, оба сценария указывают на локальный разворот, как минимум в виде относительно существенной коррекции вниз.

Опираясь на данные факт, решил провести незначительный эксперимент в опционах на РТС. Купил опцион путт 140 000 страйка с датой экспирации 10,06,2021, по цене 30 руб.

Покупка путт цена 30 страйк 140 РТС (02-06-2021).png (66.37 КБ) Просмотров: 14925

Суть такова, что купленные мной опционы должны подорожать как минимум на 100-200%%, а в максимальном случае даже и 1000%, от цены покупки. То есть, я потратил на покупку опционов чуть менее 500 рублей, в худшем случае я потеряю эти 500 рублей, в среднем полагаю, что заработаю сверху еще столько же, ну и в идеальном варианта получиться заработать +-5000 рублей.

Еще раз повторюсь, что это эксперимент, основанный на выше описанных выводах. Большей суммой рисковать пока не готов, так как все больше и больше начинаю склоняться к альтернативному сценарию, поэтому, это пока не более чем, так сказать "пипсовка".

И да, счет реальный, можете сами посмотреть на графике цены опциона мою покупку 11 контрактов по цене 30 рублей.

...интересно, кто мне их продал? Там ГО при продажи почти 150 тыр!

[Алексей Васильев]

Попытка, оказалась слишком поспешной, и естественно не удачно. Ну ничего страшного, сумма маленькая, всего лишь чуть менее 500 руб.

Скорее всего стоит возобновить данную попытку уже на следующей неделе, после праздничного дня.