Nixoron писал(а):Алексей, а разве на рынке такое возможно, чтобы на старших ТФ одна валюта шла в шорт, а другая только развернулась в лонг? они обычно идут в одном направлении с небольшой разницей.
Конечно возможно, корреляция на валютах, да и вообще на любых инструментах придумана, извиняюсь за выражение для засерания мозгов. Она придумана в качестве одного из способов попытаться оправдать или описать движение инструментов постфактум.
Сами посмотрите, возьмем к примеру основные пары Доллар, Фунт и Йену. Вроде в моменте у них должна быть корреляция, неважна какая прямая или обратная, но что бы наблюдаем по факту? По факту видно, что Евро чуть ли не сформировала новый минимум этого года, а Фунт и Йена еле еле дотянули до 78% последнего коррекционного движения. Так же после ЕЦБ Евро почти вернуло половину утраченных позиций, а что делают в это время Фунт и Йена? Да практически ни чего, Йена так вообще даже и не дернулась, осталась на прежних уровнях.
Так же можно посмотреть хороший пример отсутствия корреляции в сырьевых валютах. Австралиец растет как на дрожжах, а Канадец тупит на месте, золото так вообще показало минимум за много лет. Поэтому абсолютно ни какого практического значения корреляция не имеет. Суть в том, что можно рассматривать корреляцию например в таком плане. И по Евро и по Фунту с Йеной идут коррекционные модели на старших уровнях и все, не более, так как эти модели имеют совершенно разные формы и внутреннюю структуру. Поэтому не стоит от корреляции ожидать каких то сверх естественных полезных факторов.
Лично я еще лет пять назад отказался от корреляции.
