USD/RUB

[boskes]

О EWA я не писал (кстати, использую его лет 7 примерно). Моя реплика была к вопросу есть ли зависимость между ценой на нефть и курсом рубля. По-моему написано мной было довольно ясно, но приходится повториться: "...так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике."
Если взять какой-то конкретный (подчеркиваю, конкретный) промежуток времени и провести на нем сначала факторный и потом корреляционный анализ с построением регрессионной модели, то потому или иному критерию (например, R-квадрат) можно установить есть корреляция или её нет (её может и не быть).
Вот простейший пеример.
http://m.habrahabr.ru/post/253285/
P.S. Уважаемый Grey, я был студентом 30 лет назад. Поэтому, если кто-то сегодня "...с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях...", то я-то тут причем? Не по адресу.

[Алексей Васильев]

Суть в том, что корреляция, вернее уверование в нее только запутывает истинное мировоззрение. Это нужно исключить из понимания, и только тогда дойдет часть смысла волновой теории. Поверьте, на практике доказано 100500 раз, что нет ни какой зависимости. Вся якобы корреляция не более чем частный фактор, и настанет время когда и нефть начнет расти и рубль продолжит свое падение.

Более того, Алексей, добавлю, что любые виды зависимости, которые с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях по эконометрике или многостату - это иллюзия. От метода главных компонент (которым забавляются ведущие маркетологи) до распознавания образов (которым пользуются банки для анализа надежности заемщика) - попытка просто оправдать сегодняшние действия. Проходит время и все оказывается не так, как прогнозировалось. Жизнь сложнее. Пректер для меня лично заслуживает уважение потому, что заставил повернуть голову в сторону от математики и статистики к социальной "теории струн" - первоначальным аспектам, вызывающим изменения в социуме.

Ну без математики здесь не обойтись. Мы же все знаем, что математика одно из отражений законов природы, а так же мы все знаем, что EWT тоже есть отражение законов природы, но EWT в рамках истинной психологии дает вероятность предсказания больше чем математика.

[Алексей Васильев]

О EWA я не писал (кстати, использую его лет 7 примерно). Моя реплика была к вопросу есть ли зависимость между ценой на нефть и курсом рубля. По-моему написано мной было довольно ясно, но приходится повториться: "...так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике."
Если взять какой-то конкретный (подчеркиваю, конкретный) промежуток времени и провести на нем сначала факторный и потом корреляционный анализ с построением регрессионной модели, то потому или иному критерию (например, R-квадрат) можно установить есть корреляция или её нет (её может и не быть).
Вот простейший пеример.
http://m.habrahabr.ru/post/253285/
P.S. Уважаемый Grey, я был студентом 30 лет назад. Поэтому, если кто-то сегодня "...с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях...", то я-то тут причем? Не по адресу.

К сожалению я не знаю и не видел ваших работ по EWT, но суть в том, что показав вам картинки я не склонялся к теории, я показал вам реальные графики цен на рубль и на нефть, и ни какой корреляции между ними нет и не было. Еще раз повторюсь, что в моменте это так может показаться,но это ошибочное мнение,которое мешает делать правильные выводы. Очень много народу из толпы считают, что есть корреляция между Евро и Фунтом, но что мы видим на самом деле? А видим мы полное отсутствие зависимости друг от друга, то есть отсутствие корреляции. Так если её нет, то тогда зачем о ней говорить?

[Алексей Васильев]

Говорят, что сегодня ЦБРФ ставку будет изменять, и скорее всего в сторону понижения. Вполне возможно, что волатильность увеличится, закончится большой треугольник и пара стартанет вверх.

[boskes]

Алексей. Там вы привели графики рубля и нефти на промежутке -от царя Гороха и до н.вр. Там действительно НЕЛЬЗЯ ИСКАТЬ КОРРЕЛЯЦИЮ. А главное-зачем? Это бессмысленно совсем, и ровным счетом ничего не дает для практической торговли-СЕЙЧАС. Просто уже потому, что нет базы. Возьмем рубль. Как на одном графике можно приводить курс рубля с 1916 г. и по н вр.? Ну, как? По моему мнению ,надо б сначала привести цены к какому-то общему знаменателю. К какому? Ну, допустим , курс рубля... возьмем (про нефть сложнее). Единственным критерием тут (хотя и не единственным вообще-то), на мой взгляд, должен быть какой-то общий знаменатель (допустим , просто скаляр , а не вектор, и даже не матрица и уж точно не тензор... :-). Вопрос какой? Допустим , что это , например, покупательная способность (хотя необязательно)... Но как её вычислять? Подходов множество (вот тут про тензор мысли почему-то приходят...). Вот и у уважаемого мной Pr0 , когда он отрисовывает такие истрические графики , стоит та же проблема. Это также касается и исторических графиков по нефти.

Поэтому вывод такой. Нельзя брать период от первобытности и по н.вр. и строить регрессионные модели там. Какой смысл-то? ( это так же примерно, как вычислять на гиганских интервалах историческую волатильность и вставлять её в формулу Блэка-Шоулза для тоговли в интрадее,.... ну, попытайтесь это сделать и потом опционами торгонуть... посмотрю, что будет...). Одновременно скажу, что построение таких моделей на на краткосросных ТФ (допусим, минуты, например, тоже бессмысленно).А вот выделять на исторических графиках (только, ИМХО, не ранее где-то середины 90-х годов) отдельные и конкретные промежктки времени и попытаться построить там регрессию---это вполне реально. Ведь на этих промежутках и денежная политика и экономическая и sosial mood могут иметь много общего и находиться в тренде. Так и сейчас происходит. Выше я давал пример регрессии на КОНКРЕТНОМ ПРИЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ. Вы , Алексей, не прокомментировали. Просто сказали-как у Ильфа , примерно,-помните? : "... здесь была моя ладья, --нет, не было, ---нет была...----нет, значит не было...). :-)
Например, сейчас (уж не знаю что будет потом, а EWA знает? :-) )-слежу за нефтью.Потому что , на сегодня вижу четкую корреляцию рубля и нефти. И не только я. Что будет потом-никому неизвестно. Человеку не дано видеть будущее, даже через призму EWA, к кторому я отношусь с большим уважением и, очень надеюсь, с пониманием.
"тель-авив", как говорят французы. :-)
P.S. Никого не призываю раз и навсегда привязаться к какой-то регрессионной зависимости на все времена и на все случаи жизни и торговать по ней. А вот посмотреть на возможную корреляцию (или раскорреляцию или отсутствие оной) совсем нелишне. Мне лично это помогает.
Всё ИМХО.

[Алексей Васильев]

Вот смотрите какая ситуация, график это что? Это отображение поведения людей, которое изменяется от пессимизма к оптимизму и наоборот. Поэтому это не рубль или нефть коррелирует, это настроение толпы мечется. Заверяю вас, скоро настанет время когда и рубль падать будет и нефть расти будет.

Дело конечно ваше, но еще раз повторюсь, ни корреляция ни какая либо зависимость не имеют значения, значение имеет только поведение толпы. То есть по факту нам, волновикам, корреляция абсолютно по барабану.

[Ahtoh063]

Вот про падение рубля и рост нефти по-подробнее

[Shulgin]

я с этим тоже согласен - рано или поздно власти нашей страны доведут экономику до такого состояния, что даже когда нефть вырастет до 100, доллар тоже будет стоить 100р. Это называется девальвация национальной валюты в целях противостоянию всеобщему коллапсу. Наглядный пример - 1998 год когда долллар вырос в 6 раз, хотя нефть при этом подорожала почти в 3 раза.

[Lawburo]

Заверяю вас, скоро настанет время когда и рубль падать будет и нефть расти будет.

Алексей, ни дай бог!!! тогда 200 руб/$ пролетим не задумываясь...ибо на нефть единственная надежда
такое может быть при очень печальных обстоятельствах, имхо

[Const137]

Суть в том, что корреляция, вернее уверование в нее только запутывает истинное мировоззрение. Это нужно исключить из понимания, и только тогда дойдет часть смысла волновой теории. Поверьте, на практике доказано 100500 раз, что нет ни какой зависимости. Вся якобы корреляция не более чем частный фактор, и настанет время когда и нефть начнет расти и рубль продолжит свое падение.

Более того, Алексей, добавлю, что любые виды зависимости, которые с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях по эконометрике или многостату - это иллюзия. От метода главных компонент (которым забавляются ведущие маркетологи) до распознавания образов (которым пользуются банки для анализа надежности заемщика) - попытка просто оправдать сегодняшние действия. Проходит время и все оказывается не так, как прогнозировалось. Жизнь сложнее. Пректер для меня лично заслуживает уважение потому, что заставил повернуть голову в сторону от математики и статистики к социальной "теории струн" - первоначальным аспектам, вызывающим изменения в социуме.

Ну без математики здесь не обойтись. Мы же все знаем, что математика одно из отражений законов природы, а так же мы все знаем, что EWT тоже есть отражение законов природы, но EWT в рамках истинной психологии дает вероятность предсказания больше чем математика.

Так, так. Сразу видно нематематика. Математика, чтоб вы знали - это суть тавтология. Иными словами замкнутая непротиворечивая система. Которая по первой теореме Геделя - что? Правильно. НЕПОЛНА. Математика вовсе не "часть природы". Чушь. Это лишь один из наших способов ее, природу воспринимать, описывать. А согласно второй теоремы Геделя в рамках любой математики можно сформулировать по крайней мере одно утверждение, которое нельзя не доказать, не опровергнуть в рамках этой математики.
Не растраивайтесь. Я всегда вру. Это, кстати, пример такого утверждения, которое является и истинным и ложным одновременно.Также может подойти любое утверждение, которое является более всеобщим, чем математика (которая как известно ЗАМКНУТАЯ непротиворечивая система). Так что таких утверждений может быть и бесконечно много.
Кстати, наш язык - это формальная математика. Вы не знали? Учите матчасть.