USD/RUB

[Lawburo]

Ну и на флудили...
Оставил пока тройной зигзаг, посмотрим за динамикой...

usdrub_301015.png

Тройной зигзаг плюсую, пока самый перспективный вариант, цель 57,60 если все зиги равны будут! либо 60,60, если последний покороче (пора бы уж прикрутить плюсики форуму!!!)
Про нафлудили тоже плюсую! все такие умные, а ни одной разметки дельной

[BOUBI]

Ну и на флудили...
Оставил пока тройной зигзаг, посмотрим за динамикой...

usdrub_301015.png

Тройной зигзаг плюсую, пока самый перспективный вариант, цель 57,60 если все зиги равны будут! либо 60,60, если последний покороче (пора бы уж прикрутить плюсики форуму!!!)

Про нафлудили тоже плюсую! все такие умные, а ни одной разметки дельной

(n)

Про нафлудили тоже плюсую! все такие умные, а ни одной разметки дельной

я начинаю думать. Что умность вообще враг разметок. сколько встречаю-кто умный- ему ум мешает размечать.Они всё время размышляют-согласны ли они с правилами ewp2005 или нет.В каком пункте согласны-в каком несогласны.
Вот я не размышляю. Согласна я ли я с законом всемирного тяготения.

[Gray]

BOUBI, но согласитесь, что EWT оставляет не меньше вопросов, чем дает ответов. Именно поэтому так сложно принимать ее как аксиому. Это как с приведенным Вами примером закона всемирного тяготения: согласиться с ним можно, однако никто из ученых не знает, что такое тяготение (гравитация). Вот, только честно, Вас не оставляет ощущение, что чего-то не хватает в ewp2005?

[BOUBI]

Рубль я бы разметила. но в моём терминале он исчез таинственным образом из списка инструментов. И даже подгрузка не помогает.А так он размечается легко. Где-то мои со стука есть на столетках рубль. Возиться с новыми демками за один рубь тоже никак. Он легко размечается то. Техничный ход. И даже " мудрое монетарное руководство " график не смогло испортить.

[BOUBI]

BOUBI, но согласитесь, что EWT оставляет не меньше вопросов, чем дает ответов. Именно поэтому так сложно принимать ее как аксиому. Это как с приведенным Вами примером закона всемирного тяготения: согласиться с ним можно, однако никто из ученых не знает, что такое тяготение (гравитация). Вот, только честно, Вас не оставляет ощущение, что чего-то не хватает в ewp2005?

Недостаточность описания закона гравитации. Как и само не полное определение гравитации не мешает людям ходить по Земле. Недостаточное описание EWT - не мешает делать разметки и зарабатывать на них. Есть практическая часть теории :правила и нормы ewp 2005. Которые работают. Это такой примитивный совок для денег.

[Shulgin]

Рубль я бы разметила. но в моём терминале он исчез таинственным образом из списка инструментов. И даже подгрузка не помогает.А так он размечается легко. Где-то мои со стука есть на столетках рубль. Возиться с новыми демками за один рубь тоже никак. Он легко размечается то. Техничный ход. И даже " мудрое монетарное руководство " график не смогло испортить.

https://ru.tradingview.com/chart/?symbo ... USDRUB_TOM

был бы очень признателен за Ваше видение разметки. И возиться с новыми демками не нужно)))

[Gray]

О EWA я не писал (кстати, использую его лет 7 примерно). Моя реплика была к вопросу есть ли зависимость между ценой на нефть и курсом рубля. По-моему написано мной было довольно ясно, но приходится повториться: "...так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике."
Если взять какой-то конкретный (подчеркиваю, конкретный) промежуток времени и провести на нем сначала факторный и потом корреляционный анализ с построением регрессионной модели, то потому или иному критерию (например, R-квадрат) можно установить есть корреляция или её нет (её может и не быть).
Вот простейший пеример.
http://m.habrahabr.ru/post/253285/
P.S. Уважаемый Grey, я был студентом 30 лет назад. Поэтому, если кто-то сегодня "...с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях...", то я-то тут причем? Не по адресу.

По поводу приведенной ссылки на корреляцию между нефтью и рублем: человек, делавший эту работу не знает, что такое гетероскедастичность да и вообще слабо знаком с прикладной статистикой. Таким методом можно найти связь между чем угодно. Известный пример, количество слушающих радио в Великобритании и количество самоубийц - удивительно прямо пропорционально коррелирующие индикаторы. На этом темы корреляций можно закрыть.

[Const137]

Коэффициент ковариации не является коэффициентом статистической зависимости результата (рубля) от свободной переменной (нефти). По большому счету он говорит лишь о том, что данную зависимость стоит изучать на предмет линейной корреляции. R квадрат - ни в коем случае не коэффициент линейной зависимости (азы многомерного стат. анализа). Да и весь корреляционный анализ, блуждающий по интернету, - это оценка конкретной линейной модели, безусловно работающей внутри дискретного периода по описанному вами методу (по сути - метод наименьших квадратов МНК). Однако проблема в том, что в каждый момент времени невозможно знать какая именно линейная модель сейчас вступила в силу. Поэтому в целом никакой корреляции между нефтью и рублем нет. Можно обмануться такой иллюзией и нащупать ее краткосрочно, то такая зависимость может слить депозит в следующие 3 минуты пока вы отошли за кофе.

Грей, кажется я вижу в вас собеседника. Что, кстати в последнее время большая редкость.

Агностики видят друг друга издалека?
К посту ниже об экономике: мысль понятна. Проблема в том, что экономика - не наука, т.к. не имеет своей методологии. Экономика - это разговоры про жизнь. Поэтому "экономическое окружение" - это в т.ч. сошиал муд, которое отчасти "зашито" природой в мозге, природе человека, а отчасти само бытие формирует его (сознание толпы) особенно во взрослом возрасте.
Но разговоры об этом к данной ветке USD/RUB не относятся...

Не, не обязательно агностики, просто философы от рождения. Насчет "во взрослом возрасте" мне есть что возразить, но не здесь. До связи.

[Const137]

Вот я не размышляю. Согласна я ли я с законом всемирного тяготения.

Напрасно. Закон Ньютона получен из законов Кеплера - астрономических наблюдений СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, черти сколько лет назад. Высечь розгами того дегенерата, кто назвал его "всемирным". В физике там, где закон (зависимость) получен, там он/она и признается действующим/ей. Расширения действия закона, полученного в рамках солнечной системы, на всю вселенную, неприемлемо в принципе. Что кстати, приводит к парадоксу Зелигера, который не разрешен и в ОТО (общей теории относительности) ибо космологическая константа не равна 1, как надеялось Эйнштейну. В понимании гравитации вообще все очень и очень плохо. Углубляться не буду. Кстати, именно в связи с вышеизложенным космологию считаю абсолютным шарлатанством, типа астрологии.

Вообще в физике почти везде, где встречается в зависимости обратный квадрат расстояния, как в законе тяготения или Кулона и вообще для сферической симметрии с обратным квадратом, там всегда возникают сложности с расчетом и определенностью величин (например еще и парадокс Ольберса (вроде бы разрешенный красным смещением). И это скорее связано с метрикой Декартова представления, которая, как назло, квадратичная форма. Но это лично мой взгляд на предмет.

[boskes]

О EWA я не писал (кстати, использую его лет 7 примерно). Моя реплика была к вопросу есть ли зависимость между ценой на нефть и курсом рубля. По-моему написано мной было довольно ясно, но приходится повториться: "...так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике."
Если взять какой-то конкретный (подчеркиваю, конкретный) промежуток времени и провести на нем сначала факторный и потом корреляционный анализ с построением регрессионной модели, то потому или иному критерию (например, R-квадрат) можно установить есть корреляция или её нет (её может и не быть).
Вот простейший пеример.
http://m.habrahabr.ru/post/253285/
P.S. Уважаемый Grey, я был студентом 30 лет назад. Поэтому, если кто-то сегодня "...с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях...", то я-то тут причем? Не по адресу.

По поводу приведенной ссылки на корреляцию между нефтью и рублем: человек, делавший эту работу не знает, что такое гетероскедастичность да и вообще слабо знаком с прикладной статистикой. Таким методом можно найти связь между чем угодно. Известный пример, количество слушающих радио в Великобритании и количество самоубийц - удивительно прямо пропорционально коррелирующие индикаторы. На этом темы корреляций можно закрыть.

Хорошо , закроем тему. Но остаюсь при своем мнении-на отдельных конкретных интервалах времени корреляция может иметь место (и пример это иллюстрирует), что можно подтвердить и объяснить, кстати, не только статистическими оценками. А насчет гетероскедастичности так : "...оценка модели при гетероскедастичности...Поскольку МНК-оценки параметров моделей остаются несмещёнными состоятельными даже при гетероскедастичности, то при достаточном количестве наблюдений возможно применение обычного МНК". И еще .Для отбора параметров модели существует факторный анализ. Тема закрыта.
P.S. В Чехии , например, состояние экономики наряду с макроэкономическими показателями оценивают и таким, как количество произведенного и выпитого пива. :-). Ну, что тут поделаешь , если есть прямая корреляция? :-). И это совсем неудивительно.