Торговля онлайн

[alivon]

Вот принцип работы тактики (поиск разворотных точек)

[Gray]

Вот принцип работы тактики (поиск разворотных точек)

Честно говоря, из графика мало что понятно. Но я почитаю как только полностью переключусь на трейдинг и оставлю остальные проекты без своего активного участия. Я глубоко убежден, что все все принципы сводятся к одному единому подходу, неотъемлемой частью которого является EWT.

[alivon]

да описывать построение линий долго и лень (кому надо сам найдет и почитает), здесь все пошагово 1 нога, 2, 3 ищем 4 от нее 5 и финиш 6 тотже принцип и в EWT

[YanNett]

Вот принцип работы тактики (поиск разворотных точек)

Честно говоря, из графика мало что понятно. Но я почитаю как только полностью переключусь на трейдинг и оставлю остальные проекты без своего активного участия. Я глубоко убежден, что все все принципы сводятся к одному единому подходу, неотъемлемой частью которого является EWT.

День добрый! Скажите, а более подробного описания Вашей методики стоит ждать в ближайшее время? Из графиков и публикуемых параметров сделок далеко не все понятно, кроме результатов))) Наблюдать крайне интересно, но многие моменты без понимания нюансов кажутся далеко не очевидными

[Gray]

Да, прошу прощения за задержку. Сегодня выложу первую часть описания.

[Gray]

EURUSD. Sell Stop 5.0 1.0712 SL 1.0732; Sell Stop 5.0 1.0685 SL 1.0712

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 1.
ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГРАФИКОВ.
Графическое отображение поведения цены (читай, инвесторов) носит фрактальный характер. Это утверждение в рамках рассматриваемого подхода и EWT аксиоматично, поэтому не требует доказательств. Резонно возникает вопрос о возможности формализации и существовании одного или нескольких строгих математических подходов для работы с таким фракталом. Кратко объясню, что таких подходов не существует.
Одним из первых видов фрактальной кривой является всем известная кривая Коха (см. рисунок ниже). Определения и характеристики, выявленные в процессе анализа этой кривой свойственны всем фракталам, а, следовательно, и графикам цен на финансовом рынке.

Фрактал Коха.jpg (15.05 КБ) Просмотров: 2406

Следует обратить внимание, что переход в рамках кривой Коха от предыдущего поколения к следующему осуществляется одной и той же повторяющейся интерацией – триангуляцией путем разбиения каждого отрезка на три равные части. Несмотря на то, что такая на первый взгляд простейшая фигура, на сегодня досконально изучена, она в свое время доставила много проблем математикам, которые считали (и до сих пор многие считают) фракталы геометрическими монстрами.
Что же касается финансовых рынков, то их фрактальная структура, выявленная в рамках EWT на несколько порядков сложнее, поскольку количество видов итераций для перехода от предыдущего поколения к следующему значительно больше (их количество равно общему числу допустимых EWT сочетаний импульсных и коррекционных структур). Иными словами, в каждой точке ценового графика присутствует многовариантная сингулярность. Тем не менее, анализ более простых фракталов позволяет выявить ряд характеристик, которые носят вполне прикладной характер для их использования при работе.

1. Фрактал – явление, существующее в динамике, т.е фрактал есть процесс. Классический технический анализ не имеет смысла, поскольку исследует либо определенный срез событий, либо их последовательность в прошлом, упуская алгоритм перехода от заложенной в будущем определенности к настоящему и прошлому.
2. Как явление фрактал есть нечто, обладающее самоподобием. Формации графиков цен стремятся повторить друг друга на разных тайм-фреймах.
3. Фрактал – это одновременно объективное и субъективное явление, зависимое от отношения внешнего по отношению к нему субъекта (наблюдателя, аналитика, измерителя). Данное обстоятельство указывает на то, что наблюдатель, регистрирующий фрактал, не в состоянии дать однозначный ответ на вопрос, на каком уровне самоподобия находится анализируемый объект. По этой причине, несмотря на очевидную повторяемость формаций, их сочетания из разных поколений дают широкую вариативность дальнейших последовательностей (графика цены, например). Поэтому предположение (что, априори, означает не 100% реализацию) – неизбежный элемент фрактального анализа графика цен.
4. Свойства, как объективного процесса, так и процесса его измерения зависят от его длительности (времени), они измеряются от строгой регулярности до хаоса. Под хаосом следует понимать невозможность однозначного и единственно верного расчета формы фрактала в силу многовариантности итерационного перехода к каждому следующему поколению. Вместе с этим строгая регулярность позволяет выстраивать в высшей степени вероятности возможные фрактальные формации поведения цены.
5. Фракталы лежат между наукой и искусством. Это лишний раз напоминает, что финансовые рынки не формализуемы строгим математическим аппаратом.

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 2.
АПРОКСИМАЦИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКОВ.
Трудно сказать, сама природа так устроена или Эллиотт был гением, но известная из EWT 5-3 формация встречается во многих известных фракталах. Одним из первых таких фракталов был получен Вейерштрассом. Опустим его формулу и оценим графическое отображение одноименного фрактала.
Функция Вейерштрасса на отрезке [0;2].

Функция Вейерштрасса общий вид.jpg (22.22 КБ) Просмотров: 2404

При желании в ней можно рассмотреть подавляющее большинство правил EWT. Однако речь не пойдет о том, какой из фракталов (Вейерштрасса или Эллиотта) является главенствующим по отношению к другому. При внешней идентичности данный фрактал позволит сделать ряд важнейших, на мой взгляд, выводов, которые позволят вплотную приблизится к предпосылкам, заложенным в методику поиска ТВ.
Сделаем отступление к вещественной реальности. Многим физическим объектам присуща не целочисленная, а дробная размерность. К таким фракталам относятся реки, контуры побережья, графики финансовых рынков. Так, например, при измерении линии побережья сложная изрезанная береговая линия заменяется ломанной, состоящей из звеньев длиной не менее определенного значения (обозначим это значение буквой α). Для обычных гладких кривых с уменьшением α совокупность изменений такой кривой стремится к некоторому значению, которое является длиной гладкой кривой. Однако для береговой линии оказывается, что длина (в определенных пределах) зависит от значения α по степенному закону.
Это можно увидеть на представленном выше фрактале Вейерштрасса. Выделим на графике функции Вейерштрасса отрезок х[0,4;0,6]. Применительно к финансовым рынкам такое действие является уменьшением тайм-фрейма графика. Рассмотрим вблизи полученную структуру.

Вейерштрасс итерация 1.jpg (13.04 КБ) Просмотров: 2404

Как видно данный участок представлен ломанными линейными линиями с шагом 0,04. Отдаленно он, как идеализированная математическая модель, безусловно, напоминает 5-3 формацию EWT, но в строгом смысле таковой не является. Для того, чтобы стереть последние сомнения, уменьшим шаг до 0,0001 и снова построим график на том же самом отрезке, но уже с таким мелким шагом. Применительно к финансовым рынкам это действие сводится к выбору еще более мелкого ТФ при сохранении всего периода рассмотрения графика цены. Получаем следующее.

Вейерштрасс итерация 2.jpg (15.2 КБ) Просмотров: 2404

Идеальный импульс по EWT. В чем же разница между двумя последними графиками? Первый график представляет собой линейно аппроксимированное изображение второго. Из этого следует важнейший для торговли на финансовых рынках вывод: начиная с определенного ТФ, следует переходить от анализа волновой структуры к линейному графическому анализу.
В самом деле, если ваш торговый терминал позволяет дробить временные отрезки на сколь угодно мелкие величины, то теоретически (согласно EWT), вы всегда бы находили красивые волновые формации на любом ТФ. Однако этого не происходит из-за другого явления, которое лично я называю информационной емкостью выбранного временного отрезка.
Данное выражение я применяю к ограничению способности социума мгновенно (за сколь угодно малые промежутки времени) абсорбировать регистрируемые им изменения внешней среды (информационного фона) и также мгновенно рефлексировать на них. Отсюда на малых ТФ возникают и шумы, и резкие шпильки, и, как следствие, отсутствие стройной волновой структуры. Вместе с этим повышение производительности компьютеров, увеличение количества информационных ресурсов, соревнующихся друг с другом в скорости доставки информации, а также внедрение торговых роботов увеличивает информационную емкость временных отрезков. Отсюда следует другой важный вывод: автоматизация торговли (которую винят во всех рыночных катаклизмах) делает фрактал более техничным и облегчает трейдеру работу с графиком! Да, чем больше роботов по ту сторону рынка, тем легче трейдеру получать чистую волновую картинку.

[Gray]

Продолжение следует...

[alivon]

Фракталы и хаос без магии и шарлатанства http://download.virtuosclub.ru/lib/frak ... nstva1.pdf (часть 1)

2 часть http://download.virtuosclub.ru/lib/frak ... nstva2.pdf