Торговля онлайн

[Agaphon]

Кому вопрос? Если мне, то у меня такого ордера и не было. Я делал попытки только покупки данной пары

Извините, пожалуйста. Вопрос был адресован HappyFx. Мы с ним уже всё выяснили в личке.

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 5. ЧТО ТАКОЕ ТОЧКА ВХОДА. Раздел 2.
Еще раз вернемся к базовой фрактальной структуре – триангуляционному элементу.

ТЭ баз.jpg (6.57 КБ) Просмотров: 4067

В ТЭ маркерами являются т.1; т.2 и т.3. Один мой знакомый (сейчас успешный трейдер) ранее занимался ремонтом квартир, а именно, идеально умел выравнивать стены. Для этого процесса после замеров строительным уровнем в стену вкручиваются специальные винты – маяки, по уровню которых определяется, насколько стена близка к идеально ровной поверхности. Так вот он называет эти точки маяками, что также очень точно отражает их суть. Поэтому далее я буду применять оба термина.
Для нахождения маркеров или маяков на реальном графике следуйте простому правилу: маркер соответствует уровню, от которого цена несколько раз оттолкнулась на соответствующем ТЭ тайм фрейме. При этом чем выше уровень маркера, тем дольше идет формирование маркера в сравнении с тем, что представляют уровень ниже.
Почему цена отталкивается от этого уровня – нас интересовать не должно. Возможно, сильно позже один из таких маркеров станет критическим уровнем уже в рамках КВА. Далее, когда здесь будет разобрана реальная валютная пара, станет понятнее, о чем идет речь. Единственное, что необходимо добавить на данной этапе, - для определения маркеров я часто использую свечи, поскольку они дают более четкую картинку относительно уровня настойчивости покупателя/продавца, таким образом, позволяя правильно делать вывод, к какому уровню ТЭ относится рассматриваемый маяк.
После определения маркеров необходимо определить этап развития ТЭ каждого уровня. При этом следует придерживаться следующих правил:
1. Каждый отрезок ТЭ состоит из ТЭ (или их комбинации) более низкого порядка.
2. Комбинации ТЭ могут состоять из очередности однонаправленных и/или разнонаправленных ТЭ одного порядка.
3. Количество ТЭ, состоящих в одной комбинации одного порядка, неограниченно.
4. Порядок ТЭ или их комбинаций – участок графика цены, соответствующий одному отрезку ТЭ следующего более высокого порядка. Например, все ТЭ, находящиеся между маркерами т.2 и т.3 относятся к одному порядку, если только они в свою очередь не могут быть также разбиты на ТЭ еще более низкого порядка.
5. Первая точка первого ТЭ и последняя точка последнего ТЭ одного порядка соединяются прямой линией для ТЭ следующего более высокого порядка.
Что же подразумевается под стадией развития текущего ТЭ? Это возможные варианты развития ТЭ на основе имеющихся данных – обозначенных маркеров ТЭ. Допустим, вы нашли первые три маяка на комфортном для вас ТФ. Иными словами, перед вами вот такая картина:

ТЭ 012.jpg (2.8 КБ) Просмотров: 4067

Какие дальнейшие варианты развития ценового графика мы имеем? Их не так много, как может показаться.
Вариант 1. Т.2 оказалась маяком для восходящего ТЭ, который завершился в т.3.

Вар 1.jpg (3.73 КБ) Просмотров: 4067

[Gray]

Вариант 2. Т.2 оказалась т.1 для нисходящего ТЭ, маркеры которого на картинке представлены синим цветом.

Вар 2.jpg (4.29 КБ) Просмотров: 4065

Вариант 3.1 Т.2 принимает более сложную форму, включающую в себя комбинацию ТЭ более низкого порядка. Часто это выглядит как консолидация с ложными пробоями в ту и/или иную сторону.

Вар 3-1.jpg (3.3 КБ) Просмотров: 4065

Вариант 3.2 Т.2 является т.1 ТЭ более низкого порядка. Данный вариант на практике трудно различим на начальном этапе от Варианта 3.1, поэтому я их объединяю в единый класс сценариев, более четкое подсчет которых позволит приобрести лишь терпение и время.

Вар 3-2.jpg (4.16 КБ) Просмотров: 4065

[Gray]

Как видно, существует лишь 3 варианта развития событий, каждый из которых имеет очевидные уровни подтверждения (зеленая линия) и отмены (красная линия).

Уровни.jpg (17.93 КБ) Просмотров: 4067

Итак, мы выделили основные маркеры ТЭ, рассчитали стадию развития текущего ТЭ, обозначили уровни отмены и подтверждения текущего сценария развития ТЭ. Далее необходимо искать точку входа (ТВ). Под точкой входа я подразумеваю точку бифуркации – графический переход к следующей фазе фрактала. При этом ТВ тем привлекательнее, чем к большей фазе размерности происходит переход на как можно более мелком уровне ТЭ. Для того чтобы понять, о чем идет речь, разберем ряд ключевых моментов.
«Склейка» ТЭ. Это переход от одного ТЭ к следующему того же порядка. Такой переход осуществляется через точку бифуркации, которая является потенциальной ТВ. Причем это касается как однонаправленных, так и разнонаправленных ТЭ.

Потенциальные ТВ.jpg (21.45 КБ) Просмотров: 4067

Рыночная инерционность. Рынок стремится к направленному движению. Фраза о том, что лишь 30% времени рынок находится в тренде, легко подвергается критике при смене тайм фрейма. Необходимо варьировать рабочий ТФ, опираясь на текущую стадию развития формаций в рамках КВА на старших временных отрезках. Иными словами, ценовой график – это не гистограмма земных толчков во время землетрясений, на какой ТФ ни посмотри. Ценовой график имеет выраженную тенденцию к направленному движению, которая распространяется от самых мелких 1-минутных отрезков к отрезкам большей размерности – 1h, 4h, 1D, 1W, 1M, 1Y и т.д.
На практике это означает следующее: если перед вами ряд последовательных однонаправленных ТЭ, то вероятность следующего за подтверждающим уровнем ТЭ, направленного в ту же сторону, что и предыдущие, выше вероятности получения разворотного маркера.

Инерционность.jpg (14.62 КБ) Просмотров: 4067

Не все ТВ однородны с точки зрения инвестиционной привлекательности. Здесь следует понимать, что практически любая точка на графика является потенциальной точкой входа. Весь вопрос – что вы хотите от получить от конкретного трейда или как вы хотели, чтобы он выглядел? При ответе на этот вопрос получаем два лагеря трейдеров: (1) мазохисты в лице пипсовщиков; (2) те, кто умеет проводить селекционную работу с ТВ на основе разработанной методики (например, которая рассматривается в настоящей работе).
Пипсовщики, при ответе на поставленный выше вопрос, придерживаются сверхкраткосрочных сделок. Практически при появлении любой прибыли они закрывают сделку. Как правило, логика вхождения в рынок не выдерживает никакой критики, поскольку методологической основой любой стратегии пипсовщика является страх ошибиться с ТВ. А поскольку любая точка на графике подразумевает минимальную волатильность в том числе в нужную сторону, то для пипсовщика самое главное сказать «ну я же говорил, что я был прав, и вовремя вошел/вышел из сделки». Короче, это больше похоже на прием лекарства от психологических проблем, чем на трейдинг.
Взвешенные трейдеры проводят селективную работу по выбору ТВ для своих инвестиций. При этом, отвечая на поставленный выше вопрос, скорее всего можно услышать что-то о соотношении потенциального риска к потенциальной прибыли. Поскольку я тоже отношу себя к этому лагерю трейдеров, то моя задача сводится к поиску в структуре ценового графика зоны, выход из которой повлечет значительное движение в методологически обоснованном направлении при существенно меньшем по отношению к потенциальной прибыли риске. Что это за зона и как ее находить на графике?

Продолжение следует...

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 5. ЧТО ТАКОЕ ТОЧКА ВХОДА. Раздел 3.
Как говорилось в самом начале данного раздела 1, реализация метода поиска ТВ на основе ТЭ должна происходить от минимальных ТФ к большим временным отрезкам. В этом, кстати, ключевое отличие торговли исключительно на основе формаций КВА. Эти процессы идут навстречу друг другу. Первый (ТЭ) переходит во второй (КВА), который в свою очередь дает ответ, где следует закрыть сделки и забрать максимум от направленного ценового движения.
На практике достаточно «спуститься» на 5-минутный график, чтобы оттуда по мере увеличения ТФ рассчитать собственное месторасположение. Допустим, на картинке ниже (прошу прощения за корявость - ну уж, как сумел) черным цветом обозначения ценовые движения и маркеры на 5-минутном графике. Каждый следующий уровень ТЭ представлен соответственно голубым и зеленым цветом.

ЗПР.jpg (71.75 КБ) Просмотров: 4064

Как видно из 5-минтного графика потенциальных точек входа довольно много. Для того, чтобы провести селекционную работу с ТВ, следует ответить на вопрос, где ТВ нет. Для ТЭ любого уровня и порядка ТВ отсутствую на одних и тех же отрезках, а именно:

Нет ЗПР.jpg (11.36 КБ) Просмотров: 4064

Если применять это правило к большой картинке, то можно прийти к выводу, что среди всего множества потенциальных ТВ на 5-минутном графике, наиболее привлекательные из них становятся в зоне максимальной концентрации ТВ на ТЭ всех остальных уровней. Как видно из представленной большой картинки (прошу прощения за ее корявость), т.2 (зеленая) включает в себя т.3 (синяя), которая включает в себя т.3 (черная). Каждая из этих точек является точкой бифуркации для ТЭ разных ТФ. Это говорит о том, в данной зоне следует искать ТВ. При этом без разницы куда в итоге двинется ценовой график на старшем (зеленом) ценовом уровне. Точка бифуркации обеспечивает значительное по длительности ценовое движение. В этой связи в такой зоне оптимальное как соотношение риск-прибыль, так и скорость прояснения сценариев относительно дальнейшего направления движения цены. Я называю эту территорию на графике – зона принятия решения (ЗПР).
Фактически поиск и селекция ТВ сводится к поиску ЗПР, внутри которых часто надо действовать быстро и не без проскальзываний. Если вы правильно определили ЗПР, то выход из нее обеспечит трейдеру прибыль, с лихвой покрывающую понесенные расходы при соблюдении ММ.

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ (GBPUSD).
Ниже рассмотрен пример анализа в рамках представленной методики на основе валютной пары GBPUSD по состоянию на 31 января 2016 года.
Открываем 5-минутный график. Проводим линейное сглаживание графика и обозначаем найденные маркеры:
GBPUSD. 5-min.

GBPUSD 5-min.jpg (93.56 КБ) Просмотров: 4063

Линейное сглаживание позволяет отделаться от шума, происходящего внутри линии карандаша на данном ТФ и правильно определить маяки. Они в свою очередь для удобства дальнейшего использования обозначаются уровнями. Можно соответствующие уровни обозначать выбранным цветом или применять цвета для линейного сглаживания. Иными словами, вы должны четко понимать какому ТФ соответствует обозначенным вами на графике уровень маркера.
Чтобы не загромождать график необходимо выделить уровни на текущем и предыдущем тренде. Как видим, на графике соблюдается стремление рынка к направленному движению – каждый последующий ТЭ направлен в ту же строну, куда были направлены предыдущие. Однако, ни одна из представленных точек «склеек» ТЭ не является для нас ТВ. Нас интересуют только потенциальные ТВ, возникающие после локального смены тренда. На вопрос, куда будет направлен последующий тренд и ТВ для него, проводим аналогичную процедуру для следующего ТФ.
GBPUSD. 15-min.

GBPUSD 15-min.jpg (137.1 КБ) Просмотров: 4063

Для удобства восприятия оставим на графике уровни маркеров от 5-минутного графика. Сразу можно заметить, что на самом верху произошла локальная концентрация маркеров, образовав локальную ЗПР, в которой можно было найти неплохую ТВ для последующего движения вниз.
GBPUSD. 30-min.

GBPUSD 30-min.jpg (90.81 КБ) Просмотров: 4063

Согласно описанной выше логике можно легко найти зоны ЗПР. Между ними точки входа для рассматриваемого ТФ отсутствуют. Если трейдер рассчитывает поймать движение, сопоставимое с теми, что на 30-минутном графике, то решение о входе в рынок необходимо принимать исключительно в обозначенных ЗПР. При этом фактический вход в рынок следует делать, опираясь на уровни маркеров на 5-минутных или даже на 1-минутных графиках. Напоминаю, что вход в ЗПР может быть как в одну, так и в другую сторону. ЗПР обеспечивает оптимальное соотношение риск-прибыль. Предпочтение к продолжению роста отдается на основе реакции цены на уровни маркеров старших ТФ.
Продолжать анализировать график на следующем ТФ не имеет смысла, поскольку здесь происходит чудесный переход к одной из классических 5-3 формаций из КВА – импульс и последующая коррекция в виде расширенной плоскости.

[Gray]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. ЧАСТЬ 7. МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗГОНА ДЕПОЗИТА.
В данном разделе речь пойдет о базовых принципах управления капиталом, а также даются несколько наработок, которые могут быть использованы для агрессивного наращивания депозита.
Я считаю, что трейдинг – это, прежде всего, работа с рисками, а не с прибылью. Фиксировать приятно и легко. Сколько бы она не составила, это отразится на вашем графике доходности ростом кривой. Основная я работа начинается в месте, где график доходности расти перестает, и задачей трейдера становится удержание кривой в узком боковике.

Кривая доходности.jpg (29.47 КБ) Просмотров: 4060

Рассмотрим основные приемы для того, чтобы консолидация на графике доходности имела узкий и горизонтальный диапазон.
1. Базой для расчета риска является фиксированная часть баланса, если плавающая прибыль неотрицательна.
2. Если плавающая прибыль отрицательная, то базой для расчета риска является сумма зафиксированного баланса и отрицательной прибыли.
3. Сумма всех потенциальных убытков не должна превышать 5% (значение может варьироваться, как правило, от 2% до 10%) от базы для расчета риска.
4. Стоимостное значение риска распространяется на как минимум весь рабочий день. При достижении соответствующей просадки торги следует прекратить и сосредоточиться на методологическом анализе, провести работу над ошибками на следующий день.
5. Следует быть честным перед самим собой: если вас «накрывает» тильт – сделайте паузу на несколько дней.
6. Если вы значительно увеличили собственный депозит (в 3÷10 раз), следует внутренне обнулиться: начать делать такие же небольшие шаги как будто ваш счет вернулся к первоначальному значению.
Более подробно расписывать каждый из этих пунктов не буду, поскольку наиболее полезным будет их демонстрация в рамках практического использования.
Далее я покажу несколько инструментов для агрессивного наращивания позиций при приемлемом уровне риска.
ТОЧКА СКЛЕЙКИ ТЭ. Часто ЗПР, в которых предположительно происходит разворот тренда на старших ТФ дает частые срабатывания SL, поскольку в них часто происходит консолидация и продолжение движения основного тренда в прежнем направлении. Однако с каждом последующей ЗПР вероятность разворота растет, а рациональность наращивания позиции падает. По этой причине оптимальным является наращивание позиций на первой ЗПР после разворотной. Она же является точкой «склейки» первых двум ТЭ.
Для начала трейдеру необходимо сформировать спойлер – небольшая по количеству лотов позиция, сделанная вблизи локального разворота основного тренда. Допустим, после нескольких срабатываний SL трейдеру удалось войти в рынок 2,0 лотами, как показано на рисунке ниже.

Точка склейки.jpg (15.69 КБ) Просмотров: 4060

Отношение к спойлеру должно быть как к расходному материалу: сильного снижения кривой доходности процесс его получения не повлек, поэтому лишиться его хотя бы в б/у будет для нас безболезненно. Со спойлером надо выждать движение в своем направлении размером не меньше фигуры. Допустим цена прошла 150 пп и вошла в ЗПР. Со временем границы ЗПР начинают четко прорировываться, давая трейдеру возможность выставить стоп-ордер как показано на том же рисунке. Например, ценовое расстояние между ордером и его SL составляет 30 пп. Какую лотность мы можем себе позволить?
Мы можем перенести SL по спойлеру в б/у, обнулить, таким образом, VAR рассчитать количество лотов, исходя из возможного 5%-ного убытка от баланса. Можно поступить несколько иначе. Перенести SL по спойлеру в положительную территорию – на уровень срабатывания SL по ордеру, а количесто ордеров по ордеру рассчитать таким образом, чтобы при срабатывании SL по нему суммарный результат был неотрицательным. При таком подходе трейдер может позволить себе выставить по ордеру 10,0 лотов. В случае неудачи на графике доходности появится красивый горизонтальный боковик. Если же все пойдет по плану, то в портфеле появятся 12,0 лотов, которые вы получили, рискую только при формировании спойлера с незначительным размером просадки.
СТАНДАРТНЫЙ КАСКАД. Данный инструмент относится к монетарным видам, не учитывающим графическую структуру. Его идея заключается в выстраивании последовательных друг за другом стоп-ордеров с фиксированным SL как правило на уровне предыдущего ордера. При срабатывании SL происходит повторное выставление стоп-ордера с теми же параметрами.
Каскад следует выставлять очень редко при ожидании сильной динамики. В этом случае все проскальзывания внутри каскада буду оправданными. Более того, желательно сопровождать каскад одним и/или более спойлеров, чтобы все внутрикаскадные проскальзывания можно было компенсировать частичным и/или полным закрытием спойлера(-ов).
ДИНАМИЧЕСКИЙ КАСКАД. Одна из разновидностей стандартного каскада, которая имеет фиксированное стоимостное значение риска при любом развитии сценария. Вместе с этим подразумевает еще большую в сравнении со стандартным каскадом динамику, поскольку не гарантирует наращивание позиций. Идея состоит в следующем.

Динамический каскад.jpg (48.51 КБ) Просмотров: 4060

На каждом уровне установлены два стоп-ордера одной величины. Для одного ордера устанавливается фиксированный SL как правило на уровне предыдущего ордера. Для другого ордера устанавливается фиксированный TP на уровне следующего ордера. В итоге, все проскальзывания внутри динамического каскада покрываются такими же короткими TP той же величины. В самом неблагоприятном сценарии вы будете иметь величину убытка размером, соответствующим одному ордеру с разницей по цене между самым нижним и самым верхним уровнем. И то, если только самый верхний ордер не дотянет до близкого к нему TP.
Но такая подстраховка чревата тем, что трейдер может остаться без дополнительных ордеров, если движение цены было недостаточно динамичным и сработали все SL.

[Gray]

На этом публикация Теоретических изысканий прекращается на какой-то период. Дальше будет публиковаться только практическое применение методики и ее результаты. Всем большое спасибо за уделенное время и внимание к этой теоретической рутине. Надеюсь она сняла многие текущие и потенциальные вопросы. "Дальше будем действовать мы..."

[Алексей Васильев]

Хорошая работа.

[Gray]

Спасибо, Алексей! Очень хочется собрать на этой площадке побольше голодных до мыслительной деятельности людей