GBP/USD

[Gray]

Да про опционы. Но есть разные опционы, есть как казино - просто выбираешь будет цена в диапазоне, уйдет вверх или вниз и время за какое это дело произойдет. От времени зависит сумма прибыли. В целом там от 50% начинаются сделки. Чистое казино на мой взгляд.

А я так понимаю, вы ведете речь об опционах в терминале Саксо? Это уже другой уровень я думаю.

Да я про саксо, но смысл опционов везде одинаковый, просто я так понимаю, что если внимательно их изучить, то можно построить вполне интересную стратегию, в основе которой будет лежать EWT.

Лично я пришел к выводу, что опционы в отличие от спотового рынка просто имеют еще одну переменную - время, которую приходится брать в анализ, помимо структуры графика. Из чего возникает вопрос - а нафига? Сейчас вы решаете уравнение с одной переменной и решаете упростить себе задачу, введя еще одну. Опционы прекрасно дают иллюзию хеджа, на самом деле вносят дополнительный риск.

[...]

Да про опционы. Но есть разные опционы, есть как казино - просто выбираешь будет цена в диапазоне, уйдет вверх или вниз и время за какое это дело произойдет. От времени зависит сумма прибыли. В целом там от 50% начинаются сделки. Чистое казино на мой взгляд.

А я так понимаю, вы ведете речь об опционах в терминале Саксо? Это уже другой уровень я думаю.

Да я про саксо, но смысл опционов везде одинаковый, просто я так понимаю, что если внимательно их изучить, то можно построить вполне интересную стратегию, в основе которой будет лежать EWT.

Да можно заработать круто конечно, но торговля будет среднесрочная, и можно безденежный опцион покупать за копейки а потом продавать за хорошие деньги, главное чтобы вы потом имели на счету деньги чтобы выкупить опцион. Торговал на акциях только.
Например есть акция по цене в 100 долларов, и опцион 120 колл будет стоить каких то 10 баксов, не больше, так вот чтобы на нем заработать бешеные баки цена должна уйти на 130-140 чтобы опцион стал денежным и тогда там цена будет уже 500-600 не меньше, то есть 500-600% грязных прибыли, можно покупать 110 но он дороже будет стоить, и смысл в том что если цена будет по 105 или ниже 100 то вам мыла выкупать опцион не будет и ваши деньги сгорают...

[...]

Да про опционы. Но есть разные опционы, есть как казино - просто выбираешь будет цена в диапазоне, уйдет вверх или вниз и время за какое это дело произойдет. От времени зависит сумма прибыли. В целом там от 50% начинаются сделки. Чистое казино на мой взгляд.

А я так понимаю, вы ведете речь об опционах в терминале Саксо? Это уже другой уровень я думаю.

Да я про саксо, но смысл опционов везде одинаковый, просто я так понимаю, что если внимательно их изучить, то можно построить вполне интересную стратегию, в основе которой будет лежать EWT.

Лично я пришел к выводу, что опционы в отличие от спотового рынка просто имеют еще одну переменную - время, которую приходится брать в анализ, помимо структуры графика. Из чего возникает вопрос - а нафига? Сейчас вы решаете уравнение с одной переменной и решаете упростить себе задачу, введя еще одну. Опционы прекрасно дают иллюзию хеджа, на самом деле вносят дополнительный риск.

Вы не правы на все 10000%, потому что хеджирование идет наоборот для уменьшения рисков от кризиса, покупаются акции, и покупаются опционы пут в это время, то есть если акции падают как в 2008 году то на опционах вы этот убыток в 10 раз уменьшаете, в этом и смысл хеджирования.

[Gray]

Вы рассматриваете одно событие, для которых этот пут и сработал. А теперь посчитайте доход от покупки акций за последние 8 лет при одновременной покупке путов на тот же объем акций. Еще раз, опцион - это иллюзия страховки, которую продают как еще один инструмент только с двумя переменными.

[...]

Вы рассматриваете одно событие, для которых этот пут и сработал. А теперь посчитайте доход от покупки акций за последние 8 лет при одновременной покупке путов на тот же объем акций. Еще раз, опцион - это иллюзия страховки, которую продают как еще один инструмент только с двумя переменными.

Ну я не один год торговал на них, и вам меня не переубедить. Смыл опционов в том что когда идет 50% падение фондового рынка как 8 лет назад то опционы пут перекрывают эти убытки, поэтому хедж-фонды самые стабильные в мире. Смысл в том что на акциях при покупке вы заработаете например в год 10% а на опционах путовских потеряете 1%, и вам прибыль 9%, зато когда рынок рушится на 50% то на акциях вы потеряете 50% денег а на опционах заработаете 45%, ну смысл примерно таков, нюансы есть, можно заработать на опционах и меньше но и акции можно скинуть по раньше.

[Алексей Васильев]

Это пока для меня много не понятной информации. Я пока разбираюсь с технической частью, как разберусь и как будут возникать вопросы, то обязательно попрошу помощи. Ну а пока для меня там все как темный лес.

[...]

Это пока для меня много не понятной информации. Я пока разбираюсь с технической частью, как разберусь и как будут возникать вопросы, то обязательно попрошу помощи. Ну а пока для меня там все как темный лес.

Алексей если хеджироваться как делают хедж-фонды то счет нужен не меньше 100к, а если торговать на одних опционах то пару штук точно нужно если не больше.

[...]

Есть на валютных парах опционы? Я просто торговал только акциями, хоть скринов выложите посмотреть, а то забылось уже все.

[Gray]

Вы рассматриваете одно событие, для которых этот пут и сработал. А теперь посчитайте доход от покупки акций за последние 8 лет при одновременной покупке путов на тот же объем акций. Еще раз, опцион - это иллюзия страховки, которую продают как еще один инструмент только с двумя переменными.

Ну я не один год торговал на них, и вам меня не переубедить. Смыл опционов в том что когда идет 50% падение фондового рынка как 8 лет назад то опционы пут перекрывают эти убытки, поэтому хедж-фонды самые стабильные в мире. Смысл в том что на акциях при покупке вы заработаете например в год 10% а на опционах путовских потеряете 1%, и вам прибыль 9%, зато когда рынок рушится на 50% то на акциях вы потеряете 50% денег а на опционах заработаете 45%, ну смысл примерно таков, нюансы есть, можно заработать на опционах и меньше но и акции можно скинуть по раньше.

Хэдж фонды самые стабильные в мире??? )))) Что же они теряли с бетой больше 1,0 по отношению к рынку? Дело от разговора отличает подписанный чек. Вот вам наверняка хорошо известны волновые картинки по многим валютным парам. Практически все смотрят вверх по $ в долгосрочном периоде. Так в чем проблема? Покупайте доллар против того же рубля и хеджируйте покупки путом. Покажите нам результаты и возможно мы все откроем для себя много интересного.
Опционы опутаны иллюзией математики, когда на самом деле просты как пень. И логика по ним должна быть такая же, чтобы не вводить самого себя в эту иллюзию хэджа. Вы покупаете автомобиль. Вам предлагают КАСКО на год, дорого. Тут же предлагают КАСКО-2.0 в 5 раз дешевле. Только вот в ней прописано, что покрытие ваших убытков от угона, например, будет действовать, если вашу машину угонят только в апреле. Ваш выбор?

[...]

Вы рассматриваете одно событие, для которых этот пут и сработал. А теперь посчитайте доход от покупки акций за последние 8 лет при одновременной покупке путов на тот же объем акций. Еще раз, опцион - это иллюзия страховки, которую продают как еще один инструмент только с двумя переменными.

Ну я не один год торговал на них, и вам меня не переубедить. Смыл опционов в том что когда идет 50% падение фондового рынка как 8 лет назад то опционы пут перекрывают эти убытки, поэтому хедж-фонды самые стабильные в мире. Смысл в том что на акциях при покупке вы заработаете например в год 10% а на опционах путовских потеряете 1%, и вам прибыль 9%, зато когда рынок рушится на 50% то на акциях вы потеряете 50% денег а на опционах заработаете 45%, ну смысл примерно таков, нюансы есть, можно заработать на опционах и меньше но и акции можно скинуть по раньше.

Хэдж фонды самые стабильные в мире??? )))) Что же они теряли с бетой больше 1,0 по отношению к рынку? Дело от разговора отличает подписанный чек. Вот вам наверняка хорошо известны волновые картинки по многим валютным парам. Практически все смотрят вверх по $ в долгосрочном периоде. Так в чем проблема? Покупайте доллар против того же рубля и хеджируйте покупки путом. Покажите нам результаты и возможно мы все откроем для себя много интересного.
Опционы опутаны иллюзией математики, когда на самом деле просты как пень. И логика по ним должна быть такая же, чтобы не вводить самого себя в эту иллюзию хэджа. Вы покупаете автомобиль. Вам предлагают КАСКО на год, дорого. Тут же предлагают КАСКО-2.0 в 5 раз дешевле. Только вот в ней прописано, что покрытие ваших убытков от угона, например, будет действовать, если вашу машину угонят только в апреле. Ваш выбор?

А там есть опционы разные, есть европейксие а есть североамериканские, и если не ошибаюсь то вторые я могу закрыть в любое время, например если я купю сейчас колл июльский то я могу его закрыть хоть завтра если меня устроит цена и будет покупатель... по поводу хедж-фондов, так бета говорит только о том что по индексу сп500 падает больше портфель фонда чем индекс, ведь они могут покупать более валотильные акции, например индексы даю 10-11% а те акции которые купили хедж-фонды 15-20%, и при падении будет больше падение в % чем по индексу, мы же не знаем что они торгуют поэтому бета тут не показатель. и почему же тогда хедж-фонды одни из самых крупных по бабакам в мире?! У ж явно от того что стабильные. Вобщем не убедили никак и ничем.