USD/RUB

[Lawburo]

Посмотрите на старшие уровни, сравните их и сами скажите, видите ли вы там корреляцию?

Как раз таки и смотрел (WTI) дневки (беру период сразу же после декабрьского взлета) - все развороты рубля происходят в один день с разворотом нефти. Поэтому если вчерашний рост нефти продолжится, то USD/RUB однозначно пойдет вниз.

Имхо! нефть это один из факторов влияющих на цену рубля, но не единственный и не всегда основной...если сейчас в моменте и есть какая то корреляция, то она временная и завтра ее может уже не быть)))... тренд важнее, он включает все факторы, тем более 100 летний.... и вполне возможна такая ситуация, что нефть пойдет вверх, а рубль полетит вниз!!!
пысы. хоть очень и не хочется таких обстоятельств, при которых это может произойти

[Cooperfield]

Посмотрите на старшие уровни, сравните их и сами скажите, видите ли вы там корреляцию?

Как раз таки и смотрел (WTI) дневки (беру период сразу же после декабрьского взлета) - все развороты рубля происходят в один день с разворотом нефти. Поэтому если вчерашний рост нефти продолжится, то USD/RUB однозначно пойдет вниз.

и вполне возможна такая ситуация, что нефть пойдет вверх, а рубль полетит вниз!!!
пысы. хоть очень и не хочется таких обстоятельств, при которых это может произойти

Почему нефть должна пойти вверх?

[Lawburo]

и вполне возможна такая ситуация, что нефть пойдет вверх, а рубль полетит вниз!!!
пысы. хоть очень и не хочется таких обстоятельств, при которых это может произойти

Почему нефть должна пойти вверх?

почему не знаю но, Алексей, но пару постов выше как раз выложил наиболее вероятный сценарий

[Shulgin]

Сравните рубль и нефть.

я не претендую на отсутствие корреляции на месяцах и годах, но я их и не торгую. торгую дневки и минутки, а по ним за последний год факты на лицо. возможно, это временный период и он в любой момент закончится, но пока что в практическом применении это дает больше информации.

[boskes]

а никто не задумывался над тем, что USD/RUB практически на 100% коррелирует с нефтью, как по времени так и по цене?! хаи и лои практически день в день совпадают, более того, ценовые и временные уровни в любой точке графиков так же практически совпадают. И даже декабрьский выстрел можно объяснить разогнавшимся трендом, а во все остальное время как до так и после - очень сильная корреляция! Так вот, нефть вроде как собралась в район 60, а при этой цене доллар стоил в районе 50р. (причем как до "декабрьского выстрела" так и после - в апреле-мае). Никто не допускает такую ситуацию, что доллар сейчас может спокойно сходить на 50р. невзирая на всеобщие прогнозы второй волны девальвации (а разволновку итак частенько переделывают по факту задним числом)?!

Посмотрите на старшие уровни, сравните их и сами скажите, видите ли вы там корреляцию?

Не согласен с Алексеем. Дело в том, что на старших уровнях действительно можно найти раскорреляцию рубля с нефтью. Ну и что это доказывает? А только то, что коэффициент корреляции (ну, для простоты , скажем, что это R2, -квадрат от кэффициента ковариации ) может меняться в диапазонах от -1 (обратная корреляция) до + 1 (прямая крреляция). И есть промежуточный диапазон (где нельзя сделать вывод однозначно о корреляции ). Это что касается большого интервала времени . Теперь сузим интервал-там детальнее расклад (это как бы вы смотрите в EWA волны меньшей степени (порядка))-там вы опять же можете выделить всё те же самые диапазоны , упомянутые выше. Ну, хорошо. Еще сузим временной интервал-допустим с осени 2014 г. до н/вр. Там свой расклад и по фундамету и по sosial mood. Дык вот, в этом временном интервале корреляция рубля с нефтью превышает R2 (R в квадрате) более O.75. А это означает, что кореляция с нефтью-уже прямая (ну, внутридневной дребезг можно убрать). При этом выкладки по корреляционному анализу вы , без труда, если будет время, найдете в открытом интернете. Там же вы можете найти и регрессионную зависимость курса рубля от нефти с соответствующими статистическими оценками на разных интервалах времени. (Между прочим , очень неплохо работает за последний год).
И ничего личного-голая статистика и корреляционный анализ. Вот и все. Желаю успеха.
P.S. Ну это примерно как историческая волатильность и ожидаемая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность

[Gray]

а никто не задумывался над тем, что USD/RUB практически на 100% коррелирует с нефтью, как по времени так и по цене?! хаи и лои практически день в день совпадают, более того, ценовые и временные уровни в любой точке графиков так же практически совпадают. И даже декабрьский выстрел можно объяснить разогнавшимся трендом, а во все остальное время как до так и после - очень сильная корреляция! Так вот, нефть вроде как собралась в район 60, а при этой цене доллар стоил в районе 50р. (причем как до "декабрьского выстрела" так и после - в апреле-мае). Никто не допускает такую ситуацию, что доллар сейчас может спокойно сходить на 50р. невзирая на всеобщие прогнозы второй волны девальвации (а разволновку итак частенько переделывают по факту задним числом)?!

Посмотрите на старшие уровни, сравните их и сами скажите, видите ли вы там корреляцию?

Не согласен с Алексеем. Дело в том, что на старших уровнях действительно можно найти раскорреляцию рубля с нефтью. Ну и что это доказывает? А только то, что коэффициент корреляции (ну, для простоты , скажем, что это R2, -квадрат от кэффициента ковариации ) может меняться в диапазонах от -1 (обратная корреляция) до + 1 (прямая крреляция). И есть промежуточный диапазон (где нельзя сделать вывод однозначно о корреляции ). Это что касается большого интервала времени . Теперь сузим интервал-там детальнее расклад (это как бы вы смотрите в EWA волны меньшей степени (порядка))-там вы опять же можете выделить всё те же самые диапазоны , упомянутые выше. Ну, хорошо. Еще сузим временной интервал-допустим с осени 2014 г. до н/вр. Там свой расклад и по фундамету и по sosial mood. Дык вот, в этом временном интервале корреляция рубля с нефтью превышает R2 (R в квадрате) более O.75. А это означает, что кореляция с нефтью-уже прямая (ну, внутридневной дребезг можно убрать). При этом выкладки по корреляционному анализу вы , без труда, если будет время, найдете в открытом интернете. Там же вы можете найти и регрессионную зависимость курса рубля от нефти с соответствующими статистическими оценками на разных интервалах времени. (Между прочим , очень неплохо работает за последний год).
И ничего личного-голая статистика и корреляционный анализ. Вот и все. Желаю успеха.
P.S. Ну это примерно как историческая волатильность и ожидаемая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность

Коэффициент ковариации не является коэффициентом статистической зависимости результата (рубля) от свободной переменной (нефти). По большому счету он говорит лишь о том, что данную зависимость стоит изучать на предмет линейной корреляции. R квадрат - ни в коем случае не коэффициент линейной зависимости (азы многомерного стат. анализа). Да и весь корреляционный анализ, блуждающий по интернету, - это оценка конкретной линейной модели, безусловно работающей внутри дискретного периода по описанному вами методу (по сути - метод наименьших квадратов МНК). Однако проблема в том, что в каждый момент времени невозможно знать какая именно линейная модель сейчас вступила в силу. Поэтому в целом никакой корреляции между нефтью и рублем нет. Можно обмануться такой иллюзией и нащупать ее краткосрочно, то такая зависимость может слить депозит в следующие 3 минуты пока вы отошли за кофе.

[boskes]

Что значит от "свободной переменной"? Корреляционный анализ-как раз позволяет определить есть корреляция (связь) между двумя (или несколькими) выборками или её нет.
Модель может быть необязательно линейной. Любой. R-квадрат не что иное как её статистическая оценка и только.
"Однако проблема в том, что в каждый момент времени невозможно знать какая именно линейная модель сейчас вступила в силу"--- да, это верно. Так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике. А этого и не нужно. А вот на конкретном промежктке времени (он указан выше в моем предыдущем посте) определенная модель может быть вполне работоспособна.
Теперь вопрос-что значит "...в целом никакой корреляции между нефтью и рублем нет..."?
И еще: никто и не утверждает, что по регрессионномй зависимости можно и нужно торговать. А по чему иному точно можно? :-)

[Алексей Васильев]

Суть в том, что корреляция, вернее уверование в нее только запутывает истинное мировоззрение. Это нужно исключить из понимания, и только тогда дойдет часть смысла волновой теории. Поверьте, на практике доказано 100500 раз, что нет ни какой зависимости. Вся якобы корреляция не более чем частный фактор, и настанет время когда и нефть начнет расти и рубль продолжит свое падение.

[Gray]

Что значит от "свободной переменной"? Корреляционный анализ-как раз позволяет определить есть корреляция (связь) между двумя (или несколькими) выборками или её нет.
Модель может быть необязательно линейной. Любой. R-квадрат не что иное как её статистическая оценка и только.
"Однако проблема в том, что в каждый момент времени невозможно знать какая именно линейная модель сейчас вступила в силу"--- да, это верно. Так никто и не говорит, что регрессионная модель может работать " в каждый момент времени". А равно как и на всем историческом графике. А этого и не нужно. А вот на конкретном промежктке времени (он указан выше в моем предыдущем посте) определенная модель может быть вполне работоспособна.
Теперь вопрос-что значит "...в целом никакой корреляции между нефтью и рублем нет..."?
И еще: никто и не утверждает, что по регрессионномй зависимости можно и нужно торговать. А по чему иному точно можно? :-)

Свободная переменная - та, зависимость от которой мы хотим узнать. Вряд ли мы утверждаем, что рубль влияет на нефть, поэтому цена на нефть по отношению к рублю - независимая переменная.
Любой статистический анализ любой модели сводится к анализу именно линейной модели. Трудность как раз в том и заключается, чтобы придумать какую-ть сложный бином, а затем разложить ее до линейного многочлена. Именно такие биномы - тайна за семью печатями инвестиционных банков. Именно их модели потом забивают последний гвоздь в крышку гроба таких банков.
Что касается выявления линейности на коротком промежутке времени - пожалуйста. Однако вопрос, как ею пользоваться после того как ее обнаруживаешь. Сегодня, например, ослабление доллара по основным парам практически прямо пропорционально ослаблению золота. Будет ли это работать завтра - никто не знает и ставить на это деньги я бы не стал.
"... в целом никакой корреляции между нефтью и рублем нет..." - означает невозможность построить хоть сколько стройную регрессионную модель со сформулированными условиями и/или периода ее работы - иными словами, возможностью ее использования.
Если по какой-либо модели нельзя торговать, т.е. принимать решение в отношении тренда, тогда такая модель несостоятельна. То есть зависимости нет.

[Gray]

Суть в том, что корреляция, вернее уверование в нее только запутывает истинное мировоззрение. Это нужно исключить из понимания, и только тогда дойдет часть смысла волновой теории. Поверьте, на практике доказано 100500 раз, что нет ни какой зависимости. Вся якобы корреляция не более чем частный фактор, и настанет время когда и нефть начнет расти и рубль продолжит свое падение.

Более того, Алексей, добавлю, что любые виды зависимости, которые с таким восхищением вливают в головы студентам на лекциях по эконометрике или многостату - это иллюзия. От метода главных компонент (которым забавляются ведущие маркетологи) до распознавания образов (которым пользуются банки для анализа надежности заемщика) - попытка просто оправдать сегодняшние действия. Проходит время и все оказывается не так, как прогнозировалось. Жизнь сложнее. Пректер для меня лично заслуживает уважение потому, что заставил повернуть голову в сторону от математики и статистики к социальной "теории струн" - первоначальным аспектам, вызывающим изменения в социуме.